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2025年金融风险管理师流动性风险暴露的集中度分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险暴露的集中度分析专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险暴露的集中度分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险集中度分析中，下列哪项指标最能反映银行对单一大额存款人的

依赖程度？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、大额负债依存度

D、优质流动性资产充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。大额负债依存度直接衡量银行对单一或少数大额存款人的

依赖程度，是集中度风险的核心指标。A项LCR和D项优质流动性资产充足率主要衡

量短期流动性风险，B项NSFR关注中长期资金结构，均不直接反映集中度问题。知

识点：流动性集中度风险指标。易错点：考生可能混淆LCR/NSFR与集中度指标的适

用场景。

2、当银行发现其30%的存款来自同一行业时，这主要体现了哪种类型的流动性集

中度风险？

A、时间集中度风险

B、客户集中度风险

C、产品集中度风险

D、行业集中度风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。行业集中度风险指银行资金来源或运用过度集中于特定行

业。B项客户集中度关注单一客户，C项产品集中度关注特定金融产品，A项时间集中

度关注资金到期时间分布。知识点：流动性集中度风险分类。易错点：考生可能将行业

集中度与客户集中度混淆。

3、在压力测试中，假设某银行最大存款客户突然提取50%存款，这种情景主要测

试的是？

A、市场风险传导

B、信用风险暴露

C、流动性集中度风险

D、操作风险影响

【答案】C

2025年金融风险管理师流动性风险暴露的集中度分析专题试卷及解析2

【解析】正确答案是C。大额存款突然提取直接冲击银行流动性，且反映单一客户

集中度问题。A项市场风险涉及价格波动，B项信用风险关注违约，D项操作风险关注

内部流程。知识点：压力测试与集中度风险。易错点：考生可能忽略”集中度”这一关键

特征。

4、下列哪项措施最能有效降低银行对批发融资的集中度风险？

A、增加优质流动性资产储备

B、多元化融资渠道

C、提高资本充足率

D、缩短资产久期

【答案】B

【解析】正确答案是B。多元化融资渠道可分散批发融资来源，直接降低集中度。A

项增加储备只能缓解流动性压力，C项资本充足率与流动性无关，D项缩短久期影响利

率风险。知识点：集中度风险缓释措施。易错点：考生可能误选A，但储备不能解决集

中度问题。

5、在分析流动性集中度时，“基尼系数”主要用于衡量？

A、资金来源的均匀程度

B、流动性覆盖率达标情况

C、资产变现能力

D、融资成本波动

【答案】A

【解析】正确答案是A。基尼系数通过衡量分布不均程度来评估资金来源集中度。B

项LCR是监管指标，C项变现能力是资产质量指标，D项融资成本是市场指标。知识

点：集中度量化工具。易错点：考生可能不熟悉基尼系数在金融中的应用。

6、当银行发现其同业拆借资金70%来自三家银行时，最需要关注的是？

A、信用风险传染

B、流动性集中度风险

C、利率风险暴露

D、汇率风险敞口

【答案】B

【解析】正确答案是B。同业融资高度集中直接构成流动性集中度风险。A项信用

风险关注对手方违约，C项利率风险关注价格波动，D项汇率风险涉及跨境业务。知识

点：同业融资集中度。易错点：考生可能误选A，但题目核心是流动性而非信用。

7、在集中度分析中，“赫芬达尔赫希曼指数（HHI）”值越高表示？

A、集中度越低

B、流动性越好

2025年金融风险管理师流动性风险暴露的集中度分析专题试卷及解析3

C、集中度越高

D、风险越分散

【答案