2025年金融风险管理师流动性风险管理的网络分析与系统性风险专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师流动性风险管理的网络分析与系统性风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险管理的网络分析与系统

性风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险管理的网络分析与系统性风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融网络分析中，“系统重要性金融机构”（SIFI）的识别主要依据什么指标？

A、机构的资产规模

B、机构在网络中的中心性位置

C、机构的盈利能力

D、机构的地理位置

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统重要性金融机构的识别主要依据其在金融网络中的中

心性位置，因为中心性高的机构一旦出现问题，会通过关联关系迅速传导至整个系统。

A选项资产规模虽然重要，但不是唯一决定因素；C选项盈利能力与系统性风险无直接

关系；D选项地理位置与系统性风险无关。知识点：金融网络分析中的中心性指标。易

错点：误认为资产规模是唯一决定因素。

2、流动性覆盖率（LCR）的计算中，高质量流动性资产（HQLA）不包括以下哪类？

A、现金

B、国债

C、公司债券

D、央行储备

【答案】C

【解析】正确答案是C。高质量流动性资产（HQLA）主要包括现金、国债和央行

储备等流动性极强的资产，而公司债券由于信用风险较高，通常不被视为HQLA。知识

点：流动性覆盖率（LCR）的构成。易错点：误将所有债券都归为HQLA。

3、在系统性风险的传导机制中，“共同风险暴露”是指什么？

A、多个机构持有相同类型的资产

B、多个机构之间存在直接借贷关系

C、单个机构的风险通过市场传导

D、机构因流动性枯竭而破产

【答案】A

【解析】正确答案是A。共同风险暴露指多个机构持有相同类型的资产，当这类资

产价格下跌时，会同时影响多个机构，引发系统性风险。B选项描述的是直接传染；C

选项描述的是市场传染；D选项描述的是流动性风险。知识点：系统性风险的传导机

制。易错点：混淆共同风险暴露与直接传染。

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4、网络分析中，“度中心性”衡量的是什么？

A、机构在网络中的影响力

B、机构与其他机构的连接数量

C、机构在网络中的最短路径数量

D、机构在网络中的聚类系数

【答案】B

【解析】正确答案是B。度中心性衡量的是机构与其他机构的连接数量，连接越多，

度中心性越高。A选项描述的是特征向量中心性；C选项描述的是介数中心性；D选项

描述的是聚类系数。知识点：网络分析中的中心性指标。易错点：混淆不同中心性指标

的定义。

5、流动性风险的”期限错配”是指什么？

A、资产与负债的币种不匹配

B、资产与负债的期限不匹配

C、资产与负债的收益率不匹配

D、资产与负债的信用评级不匹配

【答案】B

【解析】正确答案是B。期限错配指资产的期限与负债的期限不匹配，通常表现为

长期资产由短期负债支持，导致流动性风险。A选项描述的是币种错配；C选项描述的

是收益率错配；D选项描述的是信用错配。知识点：流动性风险的来源。易错点：混淆

不同类型的错配。

6、系统性风险的”放大机制”主要通过什么途径实现？

A、机构间的直接借贷

B、市场价格的剧烈波动

C、监管政策的调整

D、机构的内部管理问题

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统性风险的放大机制主要通过市场价格的剧烈波动实现，

如资产价格下跌导致机构抛售，进一步加剧价格下跌。A选项描述的是直接传染；C选

项描述的是政策影响；D选项描述的是机构内部风险。知识点：系统性风险的放大机

制。易错点：误认为直接借贷是放大机制的主要途径。

7、在金融网络中，“聚类系数”衡量的是什么？

A、机构之间的连接密度

B、机构在网络中的影响力

C、机构之间的紧密程度

D、机构在网络中的最短路径

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【答案】C

【解析】正确答案是C。聚类系数衡量的是机构之间的紧密程度，即一个机构的邻

居节点之间相互连接的概率。A选项