第9章声誉风险管理.ppt

第九章声誉风险管理本章精粹：声誉风险识别声誉风险评估声誉风险的控制案例导入参见教材P268*第2页，共11页，星期日，2025年，2月5日第九章声誉风险管理学习目标了解商业银行声誉风险的成因，了解基于单个利益相关者主体的声誉测评方法。理解基于多个利益相关者群体的声誉测评方法，理解监管当局对商业银行声誉风险的监督控制。掌握商业银行声誉风险的特征，掌握商业银行对自身声誉风险的防范控制措施。核心概念一般纠纷性声誉风险、重大事件性声誉风险、声誉风险测评、企业声誉指数、监管当局*第3页，共11页，星期日，2025年，2月5日第一节声誉风险识别一、声誉风险成因声誉风险是由于与银行有关的负面消息、宣传和流言，以及诉讼或盈利下降等事件的市场传播给商业银行的形象带来不利影响而引致客户流失，导致经济损失的可能性。银行因为发生重要职员的违规操作而发生巨额亏损，因为内部管理有严重缺陷而影响经营的正常进行，因为经营的战略指导原则有误而触犯法规或现实地参与了不道德的营业活动等，是激发声誉风险的主要表现。在有些情况下，即使银行本身没有这些不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。近年来，大量迹象表明了声誉风险危机的存在。*第4页，共11页，星期日，2025年，2月5日第一节声誉风险识别二、声誉风险类型从引起声誉风险发生的事件大小来划分，通常可以把声誉风险划分为一般纠纷性声誉风险重大事件性声誉风险前者由一般性纠纷事件所引发，后者由重大事件所引发。两种声誉风险，其爆发的机制、发展的过程、造成的后果和处理的方法各有不同。对于一般纠纷性声誉风险，要注重在风险爆发前消除隐患；而对于重大事件性声誉风险，一般只能靠事前的准备、届时的应变来完成任务。*第5页，共11页，星期日，2025年，2月5日第一节声誉风险识别三、声誉风险特征声誉风险具有以下特征。(1) 声誉风险与其他金融风险不同，它难以直接测算，难以与其他风险分离，难以进行独立的处理。(2) 声誉风险对银行的损害极大，是一种对金融机构的生存发展带来致命影响的风险。(3) 在某种程度上，大银行的声誉比小银行好，声誉风险比小银行难以引发，但大银行一旦发生声誉风险，其后果相对更加严重。(4) 声誉的核心是信任，声誉风险管理的目标是在公众和企业之间建立起相互信任的关系。*第6页，共11页，星期日，2025年，2月5日第二节声誉风险评估一、基于多个利益相关者主体的声誉测评1．《财富》的“全美(球)最受尊敬企业”AMAC(GMAC)2．企业声誉商数3．《德国管理者杂志》的“综合声誉”4．英国《当代管理》的“英国最受尊敬企业”5．中国《经济观察报》的“中国最受尊敬企业”评选6．企业声誉指数7．测量企业声誉的二维模型*第7页，共11页，星期日，2025年，2月5日第二节声誉风险评估二、基于单个利益相关者主体的声誉测评1．模型假定2．模型设定3．模型解释*第8页，共11页，星期日，2025年，2月5日