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2025年金融风险管理师操作风险压力测试在资本评估中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险压力测试在资本评估中的

应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险压力测试在资本评估中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险压力测试中，用于模拟极端但可能发生的情景的方法主要是？

A、历史模拟法

B、蒙特卡洛模拟

C、情景分析法

D、德尔菲法

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析法是操作风险压力测试的核心方法，通过构建极

端但合理的情景来评估金融机构的承受能力。A选项历史模拟法主要依赖历史数据，无

法覆盖未发生的极端事件；B选项蒙特卡洛模拟适用于随机性较强的风险量化，但缺乏

对特定极端情景的针对性；D选项德尔菲法是专家意见收集方法，并非压力测试的直接

工具。知识点：压力测试方法论。易错点：混淆情景分析与历史模拟法的适用场景。

2、操作风险压力测试在资本评估中的主要作用是？

A、替代标准法计算资本要求

B、验证内部模型的稳健性

C、评估极端损失对资本充足率的影响

D、预测日常操作损失

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试的核心目的是评估极端事件对资本充足率的冲击，

确保机构在危机时仍能维持运营。A选项标准法是监管规定的资本计量方法，无法被替

代；B选项内部模型验证属于模型风险管理范畴；D选项日常损失预测属于常规风险管

理，非压力测试重点。知识点：资本评估与压力测试的关系。易错点：将压力测试与常

规风险管理功能混淆。

3、在操作风险压力测试中，“反向压力测试”的特点是？

A、从已知损失倒推触发情景

B、基于历史数据构建情景

C、仅关注正向收益情景

D、忽略相关性分析

【答案】A

【解析】正确答案是A。反向压力测试通过设定机构无法承受的损失水平，反推可

能导致该损失的情景，帮助识别脆弱性。B选项是传统压力测试方法；C选项与压力测

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试关注损失的初衷相悖；D选项相关性分析是压力测试的重要环节。知识点：反向压力

测试的定义与应用。易错点：混淆正向与反向压力测试的逻辑方向。

4、操作风险压力测试中，“情景一致性”原则要求？

A、所有情景使用相同假设

B、情景需符合宏观经济逻辑

C、情景仅覆盖单一风险因素

D、情景结果必须相同

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景一致性要求压力情景需符合宏观经济、行业及机构自

身的逻辑链条，避免不合理的假设组合。A选项过于绝对，不同情景可能需要差异化假

设；C选项压力测试通常需覆盖多风险因素；D选项不同情景结果必然不同。知识点：

压力测试情景构建原则。易错点：忽视情景的内在逻辑性。

5、在资本评估中，操作风险压力测试的结果主要用于？

A、设定日常风险限额

B、补充经济资本测算

C、替代内部评级法

D、计算预期损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试结果用于补充经济资本测算，确保资本覆盖极端

损失。A选项风险限额基于常规风险计量；C选项内部评级法是信用风险计量方法；D

选项预期损失属于常规损失，非压力测试重点。知识点：经济资本与压力测试的关联。

易错点：混淆经济资本与监管资本的计算依据。

6、操作风险压力测试中，“情景严重性”的评估标准通常是？

A、发生概率最高的情景

B、对资本充足率影响最大的情景

C、历史损失最大的情景

D、最容易量化的情景

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景严重性主要依据对资本充足率的冲击程度，而非概率

或历史数据。A选项概率属于常规风险评估；C选项历史损失可能低估未来极端事件；

D选项量化难度与严重性无关。知识点：压力测试情景评估标准。易错点：将严重性与

概率或历史数据混淆。

7、在操作风险压力测试中，“缓释措施有效性”的验证主要通过？

A、历史数据回测

B、情景下缓