2021年6月中级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编 答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（  ）。

A、上下游行业

B、银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C、银行不同客户的行业集中度

D、银行贷款在不同行业中的分布

解析：

商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括银行主要客户所

在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析。这一选项属于单一客户的信用风险分

析，而不是贷款组合层面的行业风险识别。其他选项中，上下游行业、银行不同客

户的行业集中度、银行贷款在不同行业中的分布都是商业银行在进行贷款组合层面

的行业风险识别时需要关注的内容。

2、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是(  )

A、明确负责信息科技风险管理的部门

B、设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C、加大信息科技预算收入

D、明确董事会履行的信息科技管理职责

解析：

商业银行的信息科技治理组织架构要素包括明确董事会履行的信息科技管理职责，

设立首席信息官并明确其职责，设立信息科技管理部门并明确其负责信息科技风险

管理的职责等。而加大信息科技预算收入并不属于信息科技治理组织架构的要素。

因此，答案为C。

3、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本

房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,

追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是(  )万元.

A、65

B、75

C、50

D、55

解析：

根据题目描述，第一次贷款已经还款40万，剩余未还款金额为60万-40万=

20万。这20万的风险权重是50%。同时，追加的30万个人贷款风险权重是150%。

因此，风险加权资产的计算为：

（剩余未还款金额*原始贷款风险权重）+（追加贷款金额*追加贷款风险权重）

=(20万*50%)+(30万*150%)

=10万+45万

=55万

所以，按照权重法计算其风险加权资产是55万元，答案为D。

4、商业银行的零售存款通常被认为是(  )

A、来源分散，流动性风险低

B、来源分散，流动性风险高

C、来源集中，流动性风险高

D、来源集中，流动性风险低

解析：

商业银行的零售存款通常被认为是来源分散，流动性风险低。因为零售存款来自于

广大民众，来源非常分散，不会像批发存款那样集中于少数几个机构或个人。同时

，由于零售存款的存款人数量众多，单一存款人的存款金额相对较小，因此流动性

风险相对较低。

5、二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表

述错误的是(  )

A、二项分布是连续型随机变量的概率分布

B、二项分布的数学期限E(x)=np

C、伯努利分布是二项分布的特殊情况

D、二项分布的方差D(x)=np(1-p)

解析：

二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布，

因此选项A描述错误。二项分布不是连续型随机变量的概率分布。选项B、C、D均

描述正确，二项分布的数学期望E(X)＝np，伯努利分布是二项分布的特殊情况，二

项分布的方差D(X)＝np(1-p)。

6、在2020年新冠疫情背景下，某中小型商业银行欲提高自身流动性风险管理的专

业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融资比率为(  )

优质流动资产60亿元

稳定性融资所需金额100亿元

未来30天内现金总预计流出50亿元

银行可用的稳定资金140亿元

A、140%

B、166%

C、120%

D、220%

解析：

根据净稳定融资比率的计算公式，净稳定融资比率=银行可用的稳定资金/

稳定性融资所需金额，本题中银行可用的稳定资金为140亿元，稳定性融资所需金

额为100亿元，所以净稳定融资比率=140/100=140%。故选A。

7、在监管实践中，(  

)监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商

业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。

A、杠杆率

B、流动性覆盖率

C、贷款拨备覆盖率

D、资本充足率

解析：

资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当

局评估商业银行风险状况、采取