2025年特许金融分析师投资组合风险与回报之多因素模型下的组合构建专题试卷及解析.docxVIP

2025年特许金融分析师投资组合风险与回报之多因素模型下的组合构建专题试卷及解析.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

2025年特许金融分析师投资组合风险与回报之多因素模型下的组合构建专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在多因素模型中，以下哪项最准确地描述了系统性风险的特征？

A、可通过多元化投资完全消除

B、与特定行业或公司相关

C、由宏观经济因素驱动且无法分散

D、仅影响单一资产类别

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险是由宏观经济因素（如利率、通胀等）驱动的市场整体风险，无法通过多元化消除。A错误，因为系统性风险不可分散；B描述的是非系统性风险；D错误，系统性风险会影响所有资产类别。知识

妙笔如花

更多 >