2025年特许金融分析师股指期货的定价与指数套利策略专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师股指期货的定价与指数套利策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在股指期货定价理论中，持有成本模型的核心假设是什么？

A、市场是完全有效的

B、无风险利率是恒定的

C、投资者可以无限制地借贷

D、市场不存在交易成本和税收

【答案】D

【解析】正确答案是D。持有成本模型假设市场是完美的，不存在交易成本和税收，这样期货价格才能准确反映现货价格和持有成本的关系。A、B、C虽然也是理想市场假设，但不是持有成本模型的核心假设。知识点：股指期货定价理论。易错点：容易混淆不同理论的核心假设

妙笔如花

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