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CERM考试题型分析及答题技巧

一、单选题（共5题，每题2分）

题型说明：本题型考察考生对风险管理基础理论、法规及实务的理解，要求从四个选项中选出最符合题意的答案。

题目1（风险管理框架）

某企业采用COSO框架进行风险管理，以下哪项不属于该框架的核心要素？

A.风险评估

B.风险应对

C.风险监控

D.风险审计

题目2（合规管理）

根据《银行业监督管理法》，以下哪项属于商业银行必须履行的合规义务？

A.定期披露财务报表

B.建立内部风险管理体系

C.提供员工培训

D.以上都是

题目3（操作风险管理）

某银行因员工操作失误导致客户资金损失，以下哪项措施最能预防此类事件？

A.提高员工薪酬水平

B.加强操作权限控制

C.减少交易量

D.优化系统界面

题目4（市场风险管理）

某投资机构采用VaR模型管理市场风险，以下哪项是VaR模型的局限性？

A.无法量化极端风险

B.只能评估一天内的风险

C.假设市场正态分布

D.以上都是

题目5（企业风险管理）

根据ERM框架，以下哪项属于战略层面的风险管理目标？

A.降低信用风险

B.提高运营效率

C.确保财务合规

D.优化业务流程

二、多选题（共5题，每题3分）

题型说明：本题型考察考生对复杂风险管理问题的综合分析能力，要求从多个选项中选出所有符合题意的答案。

题目6（风险识别）

某制造业企业进行风险识别时，以下哪些属于潜在的外部风险因素？

A.宏观经济波动

B.供应链中断

C.员工罢工

D.税收政策调整

题目7（风险应对策略）

某公司面临汇率波动风险，以下哪些属于可行的风险应对策略？

A.自然承留

B.购买远期合约

C.调整定价策略

D.分散业务区域

题目8（金融衍生品）

某银行使用金融衍生品管理风险，以下哪些属于常见的衍生品工具？

A.期权

B.互换

C.远期

D.股票

题目9（监管要求）

根据《证券法》，以下哪些属于证券公司的合规要求？

A.风险隔离制度

B.内部控制体系

C.客户资金托管

D.定期压力测试

题目10（风险文化）

构建有效的风险文化需要哪些要素支持？

A.高层管理者的重视

B.全员的参与

C.明确的绩效考核

D.频繁的培训

三、判断题（共5题，每题2分）

题型说明：本题型考察考生对风险管理知识点的准确判断能力，要求判断下列表述的正误。

题目11

风险管理的目标是完全消除风险。

（正确/错误）

题目12

压力测试可以完全模拟极端市场情况。

（正确/错误）

题目13

操作风险与员工行为无关。

（正确/错误）

题目14

合规风险管理等同于内部控制管理。

（正确/错误）

题目15

企业风险管理只适用于大型企业。

（正确/错误）

四、简答题（共3题，每题5分）

题型说明：本题型考察考生对风险管理理论的理解和实际应用能力，要求用简明扼要的语言回答问题。

题目16

简述风险管理的基本流程。

题目17

某企业面临利率风险，简述利率风险的主要来源。

题目18

简述内部控制与风险管理的区别与联系。

五、案例分析题（共2题，每题10分）

题型说明：本题型考察考生对实际风险管理案例的分析能力，要求结合案例背景提出解决方案。

题目19（银行流动性风险）

某商业银行在某季度因市场流动性收紧，出现存款大量流失的情况。银行管理层面临以下问题：

1.分析流动性风险的主要原因。

2.提出至少三种应对措施。

题目20（供应链风险）

某电子企业依赖海外供应商提供关键零部件，近期因疫情导致供应商产能下降，企业面临交货延迟风险。请提出以下解决方案：

1.评估风险等级。

2.设计风险应对方案。

答案与解析

单选题答案与解析

题目1答案：D

解析：COSO框架的核心要素包括内部环境、目标设定、风险识别、风险应对、信息与沟通、监控，选项A、B、C均属于核心要素，而风险审计属于监督手段，非核心要素。

题目2答案：D

解析：根据《银行业监督管理法》，商业银行必须履行合规义务，包括财务披露、风险管理、员工培训等，故D项正确。

题目3答案：B

解析：操作风险主要源于人为失误，加强权限控制能有效减少操作风险，其他选项无法直接预防操作失误。

题目4答案：D

解析：VaR模型的局限性包括无法量化极端风险（TailRisk）、假设市场正态分布（忽略尖峰厚尾）、仅评估一定置信区间内的风险，故D项正确。

题目5答案：D

解析：战略层面的风险管理目标是优化业务流程以支持企业战略，选项A、B、C均属于战术或运营层面。

多选题答案与解析

题目6答案：A、B、D

解析：外部风险包括宏观经济波动、供应链中断、政策调整等，C项员工罢工属于内部风险。

题目7答案：A、B、C

解析：自然承留、购买衍生品