2025年特许金融分析师VaR（风险价值）模型专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师VaR（风险价值）模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在计算VaR时，历史模拟法的主要优势是什么？

A、能够准确捕捉极端事件的风险

B、不需要对收益分布做出假设

C、计算速度最快

D、适用于所有类型的金融工具

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史模拟法直接使用历史数据计算VaR，不需要对收益分布做出假设，这是其最大优势。A错误是因为历史模拟法对极端事件的捕捉能力有限，取决于历史数据中是否包含类似事件。C错误是因为蒙特卡洛模拟法通常计算更慢，但历史模拟法不一定是最快的。D错误是

妙笔如花

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