2025年特许金融分析师Gamma值在期权组合风险管理中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师Gamma值在期权组合风险管理中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期权风险管理中，Gamma值主要衡量的是？

A、标的资产价格变动对期权价格的影响

B、时间流逝对期权价格的影响

C、标的资产价格变动对Delta值的影响

D、波动率变化对期权价格的影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。Gamma值衡量的是Delta值对标的资产价格变动的敏感度，即Delta的变化率。选项A描述的是Delta，选项B描述的是Theta，选项D描述的是Vega。知识点：希腊字母

妙笔如花

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