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下半年重庆省《证券市场》：证券公司风险控制指标管理考试试题

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.证券公司净资本的计算公式中，风险资本准备不包括哪一项？()

A.市场风险资本准备

B.信用风险资本准备

C.操作风险资本准备

D.流动性风险资本准备

2.根据《证券公司风险控制指标管理办法》，证券公司净资本不得低于多少倍的自有资本？()

A.1倍

B.1.5倍

C.2倍

D.2.5倍

3.证券公司净资本的计算公式中，交易性金融资产的风险系数是多少？()

A.0.4

B.0.6

C.0.8

D.1.0

4.证券公司风险控制指标中，客户交易结算资金的风险控制指标是什么？()

A.客户交易结算资金比例

B.客户交易结算资金集中度

C.客户交易结算资金风险覆盖率

D.客户交易结算资金净额

5.证券公司净资本的计算公式中，衍生金融工具的风险系数是多少？()

A.0.4

B.0.6

C.0.8

D.1.0

6.证券公司风险控制指标中，自营业务的风险控制指标是什么？()

A.自营业务规模指标

B.自营业务比例指标

C.自营业务风险覆盖率

D.自营业务流动性风险指标

7.证券公司净资本的计算公式中，现金及现金等价物的风险系数是多少？()

A.0.4

B.0.6

C.0.8

D.1.0

8.证券公司风险控制指标中，融资融券业务的风险控制指标是什么？()

A.融资融券规模指标

B.融资融券比例指标

C.融资融券风险覆盖率

D.融资融券流动性风险指标

9.证券公司净资本的计算公式中，贷款的风险系数是多少？()

A.0.4

B.0.6

C.0.8

D.1.0

10.证券公司风险控制指标中，资产管理业务的风险控制指标是什么？()

A.资产管理规模指标

B.资产管理比例指标

C.资产管理风险覆盖率

D.资产管理流动性风险指标

二、多选题(共5题)

11.证券公司风险控制指标中，以下哪些属于流动性风险指标？()

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比率

C.资产负债率

D.净资本

12.根据《证券公司风险控制指标管理办法》，以下哪些业务属于证券公司自营业务？()

A.证券自营

B.证券承销与保荐

C.证券经纪

D.证券资产管理

13.证券公司净资本的计算公式中，以下哪些属于风险资本准备？()

A.市场风险资本准备

B.信用风险资本准备

C.操作风险资本准备

D.流动性风险资本准备

14.证券公司风险控制指标中，以下哪些属于合规风险指标？()

A.合规资本充足率

B.合规风险控制指标

C.合规风险覆盖率

D.合规风险管理能力

15.证券公司风险控制指标中，以下哪些属于公司治理风险指标？()

A.董事会结构

B.高管人员素质

C.信息披露质量

D.内部控制制度

三、填空题(共5题)

16.证券公司风险控制指标中，衡量流动性风险的指标主要包括______和______。

17.证券公司净资本的计算公式中，风险资本准备不包括______。

18.证券公司风险控制指标中，用于衡量证券自营业务风险的指标是______。

19.证券公司风险控制指标中，用于衡量客户交易结算资金安全性的指标是______。

20.根据《证券公司风险控制指标管理办法》，证券公司净资本不得低于______倍的自有资本。

四、判断题(共5题)

21.证券公司净资本的计算公式中，交易性金融资产的风险系数为1.0。()

A.正确B.错误

22.证券公司的净资本越高，其风险控制能力就越弱。()

A.正确B.错误

23.证券公司风险控制指标中，客户交易结算资金风险覆盖率低于100%即为合规。()

A.正确B.错误

24.证券公司净资本的计算公式中，所有金融资产的风险系数都是相同的。()

A.正确B.错误

25.证券公司风险控制指标中，自营业务规模指标越高，公司的风险控制能力就越强。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是证券公司风险控制指标管理体系？

27.证券公司净资本的计算公式中，风险资本准备的具体构成包括哪些？

28.如何理解证券公司的流动性风险？

29.证券公司在进行风险控制时，为什么需要考虑市场风险、信用风险和操作风险？

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