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2025年大学《计算金融-计算金融概论》考试参考题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.计算金融的核心目标是（）

A.提高计算机的运算速度

B.应用数学模型解决金融问题

C.增加金融市场交易量

D.降低金融机构的管理成本

答案：B

解析：计算金融主要利用数学和计算机技术来分析和解决金融问题，其核心目标是通过量化方法优化投资决策、风险管理等。提高计算机速度、增加交易量和降低管理成本可能是其应用的结果，但不是其核心目标。

2.以下哪项不是计算金融的主要应用领域（）

A.期权定价

B.资产配置

C.公司财务

D.保险精算

答案：C

解析：计算金融主要应用于期权定价、资产配置、风险管理等领域，利用数学模型和计算机技术进行量化分析。公司财务更多关注企业的财务管理和战略决策，虽然可能用到计算方法，但不是计算金融的主要应用领域。保险精算虽然有计算成分，但其理论和方法体系与计算金融有较大差异。

3.Black-Scholes模型的主要假设之一是（）

A.标的资产价格服从几何布朗运动

B.市场是无摩擦的

C.投资者是风险中性的

D.以上都是

答案：D

解析：Black-Scholes模型建立在一系列严格假设之上，包括标的资产价格服从几何布朗运动、市场无摩擦、投资者是风险中性的、无风险利率恒定等。因此，以上都是其主要假设。

4.在计算金融中，蒙特卡洛模拟主要用于（）

A.精确计算期权价格

B.分析金融时间序列的统计特性

C.模拟复杂金融产品的风险

D.优化投资组合

答案：C

解析：蒙特卡洛模拟通过随机抽样方法模拟金融资产价格或其他金融变量的路径，主要用于评估复杂金融产品的风险和定价。虽然也可以用于分析和优化，但其主要优势在于处理复杂性和随机性。

5.计算金融中，VaR（ValueatRisk）主要用于（）

A.衡量投资组合的预期收益率

B.评估投资组合的潜在最大损失

C.计算投资组合的波动率

D.确定投资组合的贝塔系数

答案：B

解析：VaR是一种风险度量方法，表示在给定置信水平和持有期下，投资组合可能遭受的最大损失。它主要用于评估投资组合的潜在风险，而不是衡量预期收益率、计算波动率或确定贝塔系数。

6.以下哪项技术不属于计算金融中常用的数值方法（）

A.美式期权定价的蒙特卡洛方法

B.欧式期权定价的解析解法

C.资产定价的协整分析

D.风险价值的压力测试

答案：C

解析：计算金融中常用的数值方法包括蒙特卡洛模拟、有限差分法、有限元法等，用于解决期权定价、风险管理等问题。协整分析属于计量经济学方法，虽然可以用于金融数据分析，但不属于计算金融中常用的数值方法。压力测试是风险管理的一种方法，但与数值方法有所不同。

7.计算金融中，以下哪项指标主要用于衡量投资组合的分散程度（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.相关系数

答案：D

解析：投资组合的分散程度可以通过资产之间的相关性来衡量。相关系数表示两个资产收益率之间的线性关系，相关系数越低，投资组合的分散程度越高。标准差衡量波动性，贝塔系数衡量系统性风险，夏普比率衡量风险调整后收益，都不直接衡量分散程度。

8.在计算金融中，以下哪项模型主要用于描述金融资产价格的随机过程（）

A.马尔可夫链模型

B.线性回归模型

C.几何布朗运动模型

D.时间序列ARIMA模型

答案：C

解析：几何布朗运动模型是计算金融中描述金融资产价格随机过程的基本模型，假设资产价格的对数服从布朗运动。马尔可夫链模型用于描述离散状态序列，线性回归模型用于分析变量之间的线性关系，时间序列ARIMA模型用于拟合和预测时间序列数据，都不用于描述资产价格的随机过程。

9.计算金融中，以下哪项技术主要用于解决期权定价中的偏微分方程（）

A.迭代法

B.牛顿法

C.有限元法

D.模拟退火算法

答案：C

解析：计算金融中，期权定价问题通常可以转化为偏微分方程（如Black-Scholes方程），有限元法是一种常用的数值方法，用于求解这类方程。迭代法、牛顿法主要用于求解方程或优化问题，模拟退火算法是一种启发式优化算法，不适用于偏微分方程求解。

10.在计算金融中，以下哪项指标主要用于衡量投资组合的风险调整后收益（）

A.标准差

B.夏普比率

C.最大回撤

D.资本资产定价模型

答案：B

解析：夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的常用指标，表示每单位风险带来的超额收益。标准差衡量波动性，最大回撤衡量最坏情况下的损失，资本资产定价模型是一种资产定价理论，不直接衡量风险调整后收益。

11.计算金融的主要研究工具不包括（）

A.数学模型

B.计算