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2025年银行从业资格证风险管理试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项填入括号内）

1.某商业银行采用内部评级法计量信用风险，若某笔贷款的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为45%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则该笔贷款的预期损失（EL）为（）万元。

A.9??B.18??C.45??D.90

答案：A

解析：EL=PD×LGD×EAD=2%×45%×1000=9万元。

2.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，商业银行核心一级资本充足率的最低要求是（）。

A.4.5%??B.6%??C.8%??D.10.5%

答案：A

解析：巴塞尔协议Ⅲ规定核心一级资本充足率不得低于4.5%，总资本充足率不得低于8%，并附加2.5%的资本留存缓冲。

3.在商业银行市场风险管理中，若某交易账户的日VaR（99%置信水平）为500万元，则其10个交易日的VaR约为（）万元（假设收益率独立同分布）。

A.500??B.1000??C.1581??D.5000

答案：C

解析：T日VaR=单日VaR×√T，故10日VaR=500×√10≈1581万元。

4.某银行对公贷款组合中，行业集中度最高的为制造业，占全部贷款的35%。根据监管要求，该银行应重点监测的集中度风险类型是（）。

A.信用风险??B.市场风险??C.行业集中度风险??D.流动性风险

答案：C

解析：行业贷款占比过高将形成行业集中度风险，需单独监测并设定限额。

5.在操作风险高级计量法（AMA）中，损失分布法（LDA）的核心步骤不包括（）。

A.损失频率建模??B.损失严重程度建模??C.蒙特卡洛模拟??D.监管映射系数校准

答案：D

解析：LDA通过频率分布、严重度分布及卷积模拟计算操作风险资本，监管映射系数属于标准法范畴。

6.某银行发行了一笔5年期固定利率债券，票面利率4%，每年付息一次。若市场利率上升至5%，该债券的久期为4.5年，则其价格变动百分比约为（）。

A.-4.5%??B.-2.25%??C.-4.28%??D.-5%

答案：C

解析：ΔP/P≈-D×Δy=-4.5×(5%-4%)=-4.5%，考虑凸性后修正为-4.28%。

7.商业银行采用内部模型法计量市场风险时，回溯测试的例外次数在250个交易日内达到7次，则监管乘数因子应设为（）。

A.3??B.3.4??C.3.65??D.4

答案：B

解析：根据巴塞尔框架，例外5-9次时乘数因子为3.4。

8.在流动性覆盖率（LCR）计算中，下列资产属于Level2A的是（）。

A.现金??B.国债??C.政策性金融债??D.评级AA-的公司债

答案：C

解析：Level2A资产包括政策性金融债，折扣率15%；国债为Level1，公司债需AA以上且为Level2B。

9.某银行使用KMV模型评估企业信用风险，若某上市公司股价骤降30%，则其违约距离（DD）将（）。

A.上升??B.下降??C.不变??D.先升后降

答案：B

解析：股价下跌导致资产市值靠近违约点，违约距离减小，违约概率上升。

10.在银行账户利率风险计量中，采用经济价值视角（EVE）比净利息收入视角（NII）更敏感的原因是（）。

A.EVE考虑期权性条款??B.EVE采用静态缺口分析??C.EVE忽略现金流时间价值??D.EVE仅关注一年内重定价

答案：A

解析：EVE衡量利率变动对所有未来现金流现值的影响，包含嵌入式期权风险，敏感性更高。

11.某银行对某企业发放循环贷款额度1000万元，已提款600万元，未提400万元，违约转换系数（CCF）为0.75，则EAD为（）万元。

A.600??B.900??C.1000??D.1300

答案：B

解析：EAD=已提600+未提400×CCF0.75=900万元。

12.在压力测试情景设计中，若央行突然上调存款准备金率200个基点，该情景属于（）。

A.宏观经济情景??B.市场冲击情景??C.监管政策情景??D.声誉风险情景

答案：C

解析：存准率调整属于监管政策变化，直接冲击银行流动性与信贷能力。

13.某银行采用标准法计量操作风险资本，过去三年总收入分别为80亿、90亿、100亿，β系数为15%，则其操作风险资本为（）亿元。

A.12.75??B.1