第17届IFAC系统辨识大会预印本：平滑函数随机优化算法收敛性研究.pdfVIP

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2025-11-25 发布于北京
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第17届IFAC系统辨识大会预印本：平滑函数随机优化算法收敛性研究.pdf

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Preprintsofthe17thIFACSymposiumonSystemIdentification

BeijingInternationalConventionCenter

October19-21,2015.Beijing,China

OntheConvergenceofSmoothed

FunctionalStochasticOptimization

Algorithms⋆

Xing-MinChen∗ChaoGao∗∗

∗SchoolofMathematicalSciences,DalianUniversityofTechnology,

Dalian116024,P.R.China(e-mail:xmchen@).

∗∗SchoolofInformationScienceandEngineering,DalianPolytechnic

University,Dalian116034,P.R.China(e-mail:

gaochao198604@126.com)

Abstract:

Smoothedfunctionalgradientalgorithmwithperturbationsdistributedaccordingtothe

Gaussiandistributionisconsideredforstochasticoptimizationproblemwithadditivenoise.A

stochasticapproximationalgorithmwithexpandingtruncationsthatuseseitherone-sidedor

two-sidedgradientestimateisgiven.Ateachiterationofthealgorithmonlytwoobservations

arerequired.Thealgorithmisshowntobeconvergentunderonlysomemildconditions.

Keywords:Stochasticoptimization,smoothedfunctionalestimate,simultaneousperturbation

stochasticapproximation,strongconsistency.

1.INTRODUCTIONquiredincontrast

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