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2025年金融风险管理师资产管理公司信用组合模型应用案例专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、资产管理公司在使用CreditMetrics模型评估信用组合风险时，以下哪项是该模型的核心假设？

A、违约概率是固定的，不受宏观经济因素影响

B、信用评级迁移是模型的主要驱动因素

C、所有债务人的违约事件完全独立

D、只考虑违约损失，不考虑评级变化带来的损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。CreditMetrics模型的核心是基于信用评级迁移矩阵来计算组合的信用风险价值（VaR），因此评级迁移是关键驱

妙笔如花

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