2025年金融风险管理师预期亏损与极端情景分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师预期亏损与极端情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在预期亏损（ExpectedShortfall,ES）的计算中，与风险价值（VaR）相比，ES的主要优势是什么？

A、计算更简单

B、满足次可加性

C、历史数据要求更少

D、更适用于正态分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。ES满足次可加性，意味着组合的ES不会超过各组成部分ES之和，这使其成为更一致的风险度量工具。A错误，ES计算通常比VaR更复杂；C错误，ES需要更多尾部数据；D错误，ES在非正态分布下表现更好。知

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