2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下零售风险暴露细分专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下零售风险暴露细分专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下零售风险暴露细分

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下零售风险暴露细分专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议二，以下哪项不属于零售风险暴露的细分类别？

A、住房抵押贷款

B、合格循环零售风险暴露

C、其他零售风险暴露

D、企业贷款

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议二将零售风险暴露细分为住房抵押贷款、合格

循环零售风险暴露和其他零售风险暴露三类。企业贷款属于公司风险暴露范畴，不属于

零售风险暴露。知识点：巴塞尔协议二零售风险暴露分类。易错点：容易将企业贷款与

零售贷款混淆，需明确零售风险暴露的对象是自然人或小额企业。

2、合格循环零售风险暴露的主要特征是什么？

A、贷款金额大，期限长

B、具有循环特征，无担保

C、用于购买固定资产

D、风险权重固定

【答案】B

【解析】正确答案是B。合格循环零售风险暴露的特征包括循环性、无担保、个人

用途等。A选项描述的是住房抵押贷款特征；C选项不符合循环零售定义；D选项风险

权重需根据内部评级法确定，非固定。知识点：合格循环零售风险暴露特征。易错点：

容易忽略“循环”这一核心特征。

3、其他零售风险暴露不包括以下哪项？

A、小额企业贷款

B、信用卡透支

C、汽车贷款

D、个人经营性贷款

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用卡透支属于合格循环零售风险暴露，而非其他零售风

险暴露。其他零售风险暴露包括小额企业贷款、汽车贷款、个人经营性贷款等。知识点：

零售风险暴露细分标准。易错点：需区分合格循环与其他零售的具体范围。

4、住房抵押贷款的风险权重主要取决于什么？

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下零售风险暴露细分专题试卷及解析2

A、贷款期限

B、贷款价值比（LTV）

C、借款人收入

D、贷款用途

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议二下，住房抵押贷款风险权重主要依据贷款价

值比（LTV）确定。A、C、D选项虽影响风险，但非主要权重决定因素。知识点：住房

抵押贷款风险权重计算。易错点：易误认为贷款期限是主要因素。

5、合格循环零售风险暴露的资本要求计算采用什么方法？

A、标准法

B、内部评级法初级法

C、内部评级法高级法

D、固定比例法

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议二允许对合格循环零售风险暴露采用内部评级

法高级法计算资本要求。A、B选项适用于其他风险暴露；D选项不存在。知识点：零

售风险暴露资本计算方法。易错点：需明确不同风险暴露适用的方法差异。

6、零售风险暴露的违约损失率（LGD）通常如何确定？

A、固定为45%

B、由监管机构统一规定

C、由银行内部估计

D、根据贷款类型确定

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议二下，零售风险暴露的LGD由银行根据历史数

据内部估计。A、B选项不符合内部评级法原则；D选项过于绝对。知识点：零售风险

暴露LGD确定方式。易错点：易混淆内部估计与监管规定的适用范围。

7、以下哪项是零售风险暴露的典型特征？

A、单笔金额大

B、风险分散性高

C、集中度高

D、期限长

【答案】B

【解析】正确答案是B。零售风险暴露因单笔金额小、数量多，具有风险分散性高

的特征。A、C、D选项描述的是公司风险暴露特征。知识点：零售风险暴露特征。易

错点：需区分零售与公司风险暴露的分散性差异。

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二下零售风险暴露细分专题试卷及解析3

8、合格循环零售风险暴露的违约定义通常基于？

A、逾期90天以上

B、逾期30天以上