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2025年金融风险管理师跨境、跨币种流动性风险管理专题试卷及解析

2025年金融风险管理师跨境、跨币种流动性风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在跨境流动性风险管理中，以下哪项不属于银行需要重点考虑的外部因素？

A、东道国的货币政策变化

B、国际支付系统的稳定性

C、银行内部流动性偏好

D、外汇管制政策调整

【答案】C

【解析】正确答案是C。跨境流动性风险管理的外部因素包括东道国货币政策、国际支付系统稳定性和外汇管制等，而银行内部流动性偏好属于内部因素。知识点：跨境流动性风险的影响因素分类。易错点：容易混淆内外部因素的划分标准。

2、跨币种流动性风险的主要来源是？

A、单一币种的资产负

B、外汇市场波动性

C、跨境监管差异

D、客户集中度风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨币种流动性风险主要源于外汇市场波动导致的币种转换困难，其他选项属于一般流动性风险或跨境风险范畴。知识点：跨币种流动性风险的成因。易错点：可能误选C，但监管差异属于操作风险范畴。

3、以下哪项工具最适合用于管理短期跨境流动性风险？

A、外汇掉期交易

B、长期债券发行

C、跨境信贷额度

D、衍生品对冲

【答案】A

【解析】正确答案是A。外汇掉期能快速解决短期币种错配问题，其他工具更适合中长期风险管理。知识点：跨境流动性管理工具的适用场景。易错点：容易忽略短期这一关键限定条件。

4、在跨境流动性压力测试中，最需要关注的情景是？

A、单一币种流动性枯竭

B、全球系统性金融危机

C、东道国银行挤兑

D、区域性经济衰退

【答案】B

【解析】正确答案是B。全球危机会同时影响多个市场，最能体现跨境流动性风险的传导效应。知识点：压力测试情景设计原则。易错点：可能误选C，但单一国家事件影响范围有限。

5、跨境流动性风险报告的频率通常应为？

A、每日

B、每周

C、每月

D、季度

【答案】A

【解析】正确答案是A。跨境流动性变化迅速，需要每日监控，其他频率无法及时反映风险状况。知识点：跨境流动性监控要求。易错点：可能误选B，忽略了跨境业务的特殊性。

6、以下哪项不属于跨境流动性风险缓释措施？

A、建立多币种流动性池

B、签订双边流动性互换协议

C、提高单一币种资产占比

D、分散跨境资金存放行

【答案】C

【解析】正确答案是C。提高单一币种占比会加剧跨币种风险，其他选项都是有效的缓释措施。知识点：跨境流动性风险缓释策略。易错点：容易误选D，分散存放行是标准做法。

7、跨境流动性风险与国别风险的主要区别在于？

A、影响范围不同

B、计量方法不同

C、风险来源不同

D、管理工具不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。跨境流动性风险源于币种转换困难，国别风险源于主权因素，其他选项不是本质区别。知识点：风险类型区分。易错点：可能误选A，但影响范围不是根本区别。

8、在跨境流动性管理中，最关键的内部治理要素是？

A、董事会监督

B、风险偏好设定

C、应急计划制定

D、压力测试执行

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好是所有管理活动的基础，其他要素都是执行层面的内容。知识点：跨境流动性治理框架。易错点：可能误选C，但应急计划只是具体措施。

9、跨境流动性风险计量的核心指标是？

A、流动性覆盖率(LCR)

B、净稳定资金比率(NSFR)

C、跨境流动性缺口

D、外汇风险敞口

【答案】C

【解析】正确答案是C。跨境流动性缺口直接反映跨境资金状况，其他指标是通用流动性指标。知识点：跨境流动性计量指标。易错点：容易误选A，但LCR不专门针对跨境业务。

10、跨境流动性风险管理的最终目标是？

A、满足监管要求

B、保障支付清算能力

C、优化资本配置

D、提升盈利水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险管理的核心是确保支付能力，其他目标都是衍生或次要目标。知识点：流动性风险管理目标。易错点：可能误选A，但监管要求只是最低标准。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、跨境流动性风险的主要传导渠道包括？

A、外汇市场波动

B、跨境支付系统中断

C、监管政策突变

D、客户集中提取

E、信用评级下调

【答案】A、B、C

【解析】正确答案是A、B、C。这三项是跨境特有的传导渠道，D、E属于一般流动性风险传导渠道。知识点：跨境流动性风险传导机制。易错点：容易误选D，但客户提取不是跨境特有的。

2、有效的跨境流动性应急计划应包含？

A、多币种资金调度方案

B、跨境清算替代路径

C、监管沟通机制

D、外汇对冲策略

E、客户安抚措施

【答案】A、B、C

【解析】正确答案是A、B、C。这三项是应急计划的核心要素，D、E属于日常管理范畴。知识点：跨境流动性应急计划构成。易错点：可能误选D，但对冲是预防而非应急措施。

3、跨境流动性风险计量需要考虑的因素有？

A