2025年金融风险管理师美式期权内在价值与时间价值专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师美式期权内在价值与时间价值专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当标的资产价格高于执行价格时，美式看涨期权的内在价值如何变化？

A、内在价值为零

B、内在价值为标的资产价格与执行价格之差

C、内在价值为执行价格与标的资产价格之差

D、内在价值为时间价值

【答案】B

【解析】正确答案是B。美式看涨期权的内在价值是指立即执行期权所能获得的收益，当标的资产价格高于执行价格时，内在价值为标的资产价格与执行价格之差。选项A错误，因为此时内在价值不为零；选项C描述的是看跌期权的内在价值；选项

妙笔如花

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