2025年金融风险管理师期货定价中的鞅理论应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师期货定价中的鞅理论应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在鞅理论应用于期货定价时，风险中性概率测度的主要作用是什么？

A、预测未来资产价格的实际波动

B、消除市场风险偏好对定价的影响

C、计算历史收益率的标准差

D、确定投资者的最优投资组合

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险中性概率测度通过假设所有投资者都是风险中性的，消除了不同风险偏好对定价的影响，使得期货价格可以通过未来期望收益的无风险贴现来计算。A选项错误，因为鞅理论不用于预测实际波动；C选项错误，标准差计算与鞅定价无

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