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计量经济学-重点讲解

计量经济学重点

第一章经济计量学的特征及研究范围

1、经济计量学的定义（P1）

（1）经济计量学是利用经济理论、数学、统计

推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科

学；

（2）经济计量学运用数理统计学分析经济数据，

对构建于数理经济学基础之上的模型进行实证

分析，并得出数值结果。

2、学习计量经济学的目的（计量经济学与其它

学科的区别）（P1-P2）

（1）计量经济学与经济理论

经济理论：提出的命题和假说，多以定性描述

为主

计量经济学：依据观测或试验，对大多数经济

理论给出经验解释，进行数值估计

（2）计量经济学与数理经济学

数理经济学：主要是用数学形式或方程（或模

型）描述经济理论

计量经济学：采用数理经济学家提出的数学模

型，把这些数学模型转换成可以用于经验验证的

=B+BX

12i

B：截距；B：斜率

12

从总体上表明了单个Y同解释变量和随

机干扰项之间的关系

②随机/统计总体回归函数：Y=B+BX+μ

i12ii

μ：随机扰动项（随机误差项、噪声）

i

B+BX：系统/确定性部分

12i

μ：非系统/随机部分

i

4、随机误差项（P22）

（1）定义：代表了与被解释变量Y有关但未被

纳入模型变量的影响。每一个随机误差项对于Y

的影响是非常小的，且是随机的。随机误差项的

均值为0

（2）性质

①误差项代表了未纳入模型变量的影响；

②反映人类行为的内在随机性；

③代表了度量误差；

④反映了模型的次要因素，使得模型描述尽可

能简单。

5、样本回归函数（P22-P25）

（1）概念：是总体回归函数的近似

（2）表达式

①确定/非随机样本回归函数：Ŷ=b+bX

i12i

b：截距；b：斜率

12

②随机/统计样本回归函数：Y=b+bX+e

i12ii

e：残差项（残差），e=Y-Ŷ

iiii

B+BX：系统/确定性部分

12i

μ：非系统/随机部分

6、条件期望与非条件期望

（1）E（Y|Xi）（条件期望）：在解释变量X给定

条件下Y的条件期望，可以通过X给定条件下的

条件（概率分布）得到；

（2）非条件期望：在不考虑其他随机变量取值

情况时，某个随机变量的期望值。它可以通过该

随机变量的非条件分布或边缘分布得到。

6、线性回归模型

回归参数为线性（B）的模型

7、回归系数/回归参数

线性回归模型中的B参数

8、回归系数的估计量（b）

s

说明了如何通过样本数据来估计回归系数

Bs，计算出的回归系数的值称为样本回归估计值

9、随机总体回归函数与随机样本回归函数的关

系

（1）随机样本回归函数：从所抽取样本的角度

说明了被解释变量Y同解释变量X及残差e之

ii