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2025年超星尔雅学习通《金融投资风险管理》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融投资风险管理的主要目的是（）

A.实现最高收益率

B.避免所有风险

C.在可接受的风险水平下最大化收益

D.完全消除投资风险

答案：C

解析：金融投资风险管理旨在通过科学的方法和工具，识别、评估和控制投资风险，从而在可接受的风险水平下追求收益最大化。风险和收益是相伴相生的，完全消除风险是不现实的，追求最高收益率而不考虑风险也是不可取的。

2.以下哪项不属于金融投资中的系统性风险？（）

A.经济衰退

B.政策变化

C.公司管理层变动

D.利率调整

答案：C

解析：系统性风险是指影响整个金融市场或大部分金融资产的风险，包括宏观经济因素、政策变化、利率调整等。公司管理层变动属于非系统性风险，可以通过分散投资来降低。

3.以下哪种方法不属于风险分散的途径？（）

A.投资多种资产类别

B.投资同一行业的不同公司

C.投资同一公司的不同证券

D.将所有资金投资于单一股票

答案：D

解析：风险分散的核心是不要将所有鸡蛋放在同一个篮子里。投资多种资产类别、同一行业的不同公司可以实现风险分散，而将所有资金投资于单一股票则无法分散风险。

4.以下哪种指标常用于衡量投资组合的波动性？（）

A.投资回报率

B.贝塔系数

C.持有期收益率

D.累计收益率

答案：B

解析：贝塔系数是衡量投资组合相对于市场整体波动性的指标，常用于衡量系统性风险。投资回报率、持有期收益率和累计收益率主要衡量投资的收益水平。

5.以下哪种策略不属于对冲策略？（）

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.空头头寸

D.买入股指期货

答案：C

解析：对冲策略旨在降低投资风险，常见的方法包括买入看涨期权、卖出看跌期权、买入股指期货等。空头头寸本身是一种投机策略，会增加风险。

6.以下哪种金融工具通常具有最高的流动性？（）

A.房地产

B.普通股票

C.债券

D.毕业论文

答案：B

解析：流动性是指资产转换为现金的速度和ease。在上述选项中，普通股票通常具有最高的流动性，其次是债券，房地产流动性最低，毕业论文不是金融工具。

7.以下哪种风险是指由于市场信息不对称导致的交易一方处于不利地位的风险？（）

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.信息风险

答案：D

解析：信息风险是指由于市场信息不对称，导致交易一方掌握更多信息而处于有利地位，另一方处于不利地位的风险。信用风险是指交易对手方无法履行合约的风险，操作风险是指由于操作失误导致的风险，市场风险是指由于市场波动导致的风险。

8.以下哪种方法不属于风险管理中的风险控制方法？（）

A.设定止损点

B.分散投资

C.购买保险

D.风险转移

答案：B

解析：风险控制方法旨在降低风险发生的可能性或减轻风险损失。设定止损点、购买保险和风险转移都属于风险控制方法。分散投资属于风险分散方法。

9.以下哪种指标常用于衡量投资组合的风险调整后收益？（）

A.夏普比率

B.内部收益率

C.投资回报率

D.持有期收益率

答案：A

解析：夏普比率是衡量投资组合风险调整后收益的常用指标，它将投资组合的excessreturn除以其波动性。内部收益率、投资回报率和持有期收益率主要衡量投资的收益水平，未考虑风险因素。

10.修改以下哪种情况可能导致投资组合的系统性风险增加？（）

A.投资组合中股票数量增加

B.投资组合中债券比例增加

C.经济进入衰退期

D.投资组合中现金比例增加

答案：C

解析：系统性风险是影响整个市场或大部分资产的风险，经济衰退会导致整个市场下跌，从而增加投资组合的系统性风险。投资组合中股票数量增加、债券比例增加和现金比例增加都属于非系统性风险的控制手段。

11.金融投资风险管理的核心在于（）

A.追求最高利润

B.完全规避风险

C.在风险与收益之间进行权衡

D.预测市场走势

答案：C

解析：金融投资风险管理并非完全规避风险，也不是一味追求最高利润，而是要在认识风险的基础上，合理配置资产，在可接受的风险水平内追求收益最大化。这是一种权衡的过程，需要根据投资者的风险偏好和投资目标来确定。

12.以下哪种风险类型是由于公司内部管理失误或欺诈行为导致的？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：C

解析：操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。这包括内部欺诈、外部欺诈、流程管理不当、系统故障等。市场风险是因市场价格（利率、汇率、股价等）的不利变动而导致的损失风险。信用