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2025年金融风险管理师企业信用风险评级模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师企业信用风险评级模型专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师企业信用风险评级模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在企业信用风险评级模型中，用于衡量企业短期偿债能力的核心指标是？

A、资产负债率

B、流动比率

C、净资产收益率

D、总资产周转率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动比率是流动资产与流动负债的比值，直接反映企业短

期偿债能力。A选项资产负债率衡量长期偿债能力，C选项净资产收益率反映盈利能

力，D选项总资产周转率体现资产运营效率。知识点：财务比率分析。易错点：混淆短

期与长期偿债能力指标。

2、以下哪种评级模型属于专家系统法？

A、Logit模型

B、Zscore模型

C、5C分析法

D、KMV模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。5C分析法（品格、能力、资本、抵押、条件）是典型的专

家系统法，依赖主观判断。A、B、D选项均为量化模型。知识点：评级模型分类。易

错点：将量化模型与专家系统混淆。

3、企业信用评级中，行业风险分析主要关注？

A、企业市场份额

B、行业周期性特征

C、企业治理结构

D、企业财务杠杆

【答案】B

【解析】正确答案是B。行业风险分析重点考察行业周期性、竞争格局等宏观因素。

A、C、D选项属于企业个体分析。知识点：行业风险评估。易错点：将行业风险与企业

个体风险混淆。

4、在构建信用评级模型时，用于处理非线性关系的常用方法是？

A、线性回归

2025年金融风险管理师企业信用风险评级模型专题试卷及解析2

B、决策树

C、主成分分析

D、方差分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。决策树能有效处理非线性关系。A、C、D选项均为线性分

析方法。知识点：模型选择。易错点：忽视数据特征与模型匹配性。

5、企业信用评级中，“软信息”通常指？

A、财务报表数据

B、宏观经济指标

C、管理层素质

D、行业增长率

【答案】C

【解析】正确答案是C。软信息指难以量化的定性因素，如管理层素质。A、B、D

选项均为硬信息。知识点：信息分类。易错点：将定性信息与定量信息混淆。

6、评级模型验证中，“区分能力”通常用什么指标衡量？

A、准确率

B、AUC值

C、召回率

D、F1值

【答案】B

【解析】正确答案是B。AUC值是衡量模型区分好坏客户能力的标准指标。其他选

项各有侧重但不全面。知识点：模型验证指标。易错点：混淆不同评价指标的适用场景。

7、企业信用评级中，“或有负债”属于哪类风险？

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。或有负债直接影响企业偿债能力，属于信用风险范畴。其

他选项风险类型不同。知识点：风险分类。易错点：将负债与风险类型错误对应。

8、在评级模型开发中，“样本选择偏差”可能导致？

A、过拟合

B、欠拟合

C、模型泛化能力下降

D、计算效率降低

2025年金融风险管理师企业信用风险评级模型专题试卷及解析3

【答案】C

【解析】正确答案是C。样本偏差会使模型无法代表总体，降低泛化能力。A、B选

项属于拟合问题，D选项与算法效率相关。知识点：样本偏差影响。易错点：混淆不同

类型模型问题。

9、企业信用评级中，“资本结构”分析主要关注？

A、流动资产构成

B、负债与权益比例

C、收入来源分布

D、成本结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。资本结构核心是负债与权益的比例关