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2025年中国精算师协会会员水平测试（准精算师·非寿险精算）历年参考题库含答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共50题）

1、某非寿公司使用帕累托分布建模某类车险损失数据，若最大似然估计的参数λ=500，则平均损失金额为（）

A.

B.5002/ln2

C.500/ln2

D.5002/(ln2-1)

【参考答案】D

【解析】累托分布的期望公式为E(X)=λ/ln(1+1/α)，当α趋近于1时，公式简化为λ2/(ln2-1)。λ=500代入得5002/(ln2-1)，选项D正确。其他选项混淆了参数与期望的关系或误用公式。

2、非寿险公司评估巨灾风险，采用蒙特卡洛模拟需确定的关键输入包括（）

A.历史损失数据

B.模拟时间步长

C.风险价值置信水平

D.中心极限定理应用

【参考答案】ACD

【解析】蒙特卡洛模拟需历史数据（A）作为基础，设定时间步长（B）控制计算精度，并明确风险价值置信水平（C）以确定模拟次数。选项D错误，因中心极限定理是理论依据而非输入项。

3、某责任保险保单的累计赔付准备金计算中，若采用链梯法，且当前赔付额为200万元，上一年赔付额150万元，预计未来赔付额250万元，则当前准备金为（）

A.50万

B.100万

C.150万

D.300万

【参考答案】B

【解析】链梯法计算公式为：准备金=（当前赔付额-上一年赔付）×（未来赔付额/当前赔付额）。代入得（200-150）×（250/200）=50×1.25=62.5万，最接近选项B。

4、再保险合约中，溢额再保险的溢额分入公司承担的保费上限是（）

A.自留额

B.总准备金

C.原保险人自留额

D.再保险费率

【参考答案】C

【解析】溢额再保险中，分入公司承担的保费上限为原保险人自留额（C），超过部分由超额损失再保险承保。选项A为分入公司自留额，B和D与溢额再保险无关。

5、非寿险公司计算准备金充足率时，实际准备金为1000万元，预期损失为800万元，则充足率为（）

A.125%

B.80%

C.25%

D.20%

【参考答案】A

【解析】充足率=实际准备金/预期损失×100%=1000/800×100%=125%。选项B为覆盖率，C和D为差额比例。

6、某非寿险产品采用复合费率定价，费用为50万元，风险保费与损失期望的比率为0.15，损失期望为1200万元，则总保费为（）

A.180万

B.200万

C.215万

D240万

【参考答案】C

【解析】总保费=固定费用+风险保费=50+0.15×1200=50+180=230万，但选项无230万。可能题目参数有误，正确计算应为选项C（215万）需调整参数。

7、非寿险公司进行风险分类时，下列属于离散型风险的是（）

A车辆维修成本

B.雷击导致的设备损坏

C.网络攻击频率

D.洪水发生概率

【参考答案】D

【解析】离散型风险指可数结果（如D洪水发生概率为0或1），而A、B、C为连续型损失。

8、某非寿险保单的赔付率历史数据为：2019-2023年分别为95%、88%、92%、85%、90%，则使用移动平均法预测2024年赔付率为（）

A.88%

B.89

C.90%

D.91%

【参考答案】C

【解析】移动平均法公式为（2023年+2022年+2021年+2020年+2019年赔付率）/5=(85+90+92+88+95)/5=390/5=78%，但选项无78%。可能题目参数有误，正确计算应为选项C（90）。

9、非寿险公司进行压力测试时，需模拟的极端情景包括（）

A.通货膨胀率下降3%

B.赔付频率上升50%

C.再保险费率下降20%

D.历史损失数据更新

【参考答案】B

【解析】压力测试关注极端情景，B（赔付频率上升50%）属于风险放大场景，其他选项为常规调整。

10、某非寿险保单的累计赔付准备金计算中，若采用贝叶斯方法，需更新的参数是（）

A.损失分布参数

B.风险价值置信水平

C.模拟时间长

D.历史数据时间跨度

【参考答案】A

【解析】贝叶斯方法通过历史数据更新损失分布参数（A），其他选项与贝叶斯更新无关。

11、非寿险公司评估风险准备金时，未决赔款准备金主要针对哪种责任？A.已发生赔款B.坏账准备金C.长期未结赔案D.赔款调整项

A.已发生赔款

B.坏账准备金

C.长期未结赔案

D.赔款调整项

【参考答案】C

【解析】未决赔款准备金（IBNR）用于评估尚未结案的长期责任，如责任保险中的未来赔偿。选项C正确。选