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2025年金融风险管理师LGD在贷款定价与拨备中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师LGD在贷款定价与拨备中的应用

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师LGD在贷款定价与拨备中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在贷款定价中，违约损失率（LGD）的主要作用是什么？

A、衡量借款人的信用风险水平

B、计算预期损失和非预期损失

C、确定贷款的基准利率

D、评估贷款的市场流动性

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD是计算预期损失（EL=PD×LGD×EAD）和非预期损

失（UL）的关键参数，直接影响贷款定价中的风险溢价。A选项是PD的作用，C选

项是市场利率决定因素，D选项与LGD无关。知识点：LGD在贷款定价中的核心作

用。易错点：混淆LGD与PD的功能定位。

2、下列哪项因素不会影响LGD的估计？

A、抵押品价值波动

B、宏观经济周期

C、借款人行业特征

D、贷款审批流程

【答案】D

【解析】正确答案是D。LGD主要受抵押品质量、经济周期、行业风险等客观因素

影响，而贷款审批流程属于银行内部管理因素，不直接影响LGD。A、B、C都是LGD

的重要驱动因素。知识点：LGD的影响因素分析。易错点：误将所有风险管理因素都

归为LGD影响因素。

3、在拨备计提中，LGD与预期损失的关系是？

A、正相关关系

B、负相关关系

C、无直接关系

D、非线性关系

【答案】A

【解析】正确答案是A。预期损失EL=PD×LGD×EAD，LGD与EL呈直接正相

关，LGD越高，拨备需求越大。B选项方向错误，C选项忽略直接关联，D选项过于

复杂。知识点：LGD在拨备计提中的量化关系。易错点：混淆LGD与PD对EL的影

响方向。

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4、高级内部评级法（AIRB）下，银行对LGD的估计要求是？

A、必须使用监管给定值

B、可自主估计但需验证

C、仅适用于大型企业贷款

D、需每年更新一次

【答案】B

【解析】正确答案是B。AIRB允许银行自主估计LGD，但必须满足监管验证要求。

A选项是初级法要求，C选项范围过窄，D选项频率不足。知识点：LGD估计的监管

要求。易错点：混淆初级法与高级法的区别。

5、LGD的回收率（RR）与LGD的关系是？

A、RR=1LGD

B、RR=LGD×EAD

C、RR=LGD/PD

D、RR与LGD无关

【答案】A

【解析】正确答案是A。回收率RR与LGD是互补关系，RR=1LGD。B、C选项

混淆了不同风险参数，D选项错误。知识点：LGD与回收率的基本关系。易错点：记

错RR与LGD的数学关系。

6、在压力测试中，LGD通常如何调整？

A、保持不变

B、按比例上调

C、按比例下调

D、随机波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力情景下，LGD通常上调以反映更差的回收环境。A选

项不符合压力测试逻辑，C选项方向错误，D选项缺乏依据。知识点：LGD在压力测

试中的应用。易错点：忽略压力测试对LGD的敏感性调整。

7、LGD估计中最常用的数据来源是？

A、宏观经济数据

B、历史违约回收数据

C、市场交易数据

D、专家判断

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史违约回收数据是LGD估计的核心依据。A、C、D是

辅助数据来源。知识点：LGD估计的数据基础。易错点：过度依赖非历史数据。

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8、对同一笔贷款，LGD与PD的关系通常是？