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2025年金融风险管理师缺口分析与市场风险管理整合专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师缺口分析与市场风险管理整合专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师缺口分析与市场风险管理整合专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据必威体育精装版行业报告，2025年全球金融风险管理师（FRM）缺口预计将达到多少？

A、10万人

B、30万人

C、50万人

D、70万人

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据国际金融协会（IIF）和全球风险管理专业人士协会

（GARP）的联合报告，随着金融监管趋严和数字化转型加速，2025年全球FRM缺口

预计达30万人。A选项低估了缺口规模，C和D选项则过于夸大。知识点：FRM人

才供需分析。易错点：混淆不同年份或机构的预测数据。

2、市场风险管理中，以下哪项属于系统性风险？

A、公司管理层变动

B、利率波动

C、供应链中断

D、产品召回

【答案】B

【解析】正确答案是B。利率波动属于宏观经济因素，影响整个市场，属于系统性

风险。A、C、D均为特定公司或行业的非系统性风险。知识点：风险分类。易错点：将

局部风险误判为系统性风险。

3、在整合市场风险管理框架中，VaR（风险价值）模型的主要局限性是什么？

A、无法量化极端损失

B、计算复杂度高

C、仅适用于股票市场

D、依赖历史数据

【答案】A

【解析】正确答案是A。VaR模型在正常市场条件下有效，但无法捕捉极端事件（如

黑天鹅）的潜在损失。B、C、D虽为VaR的次要缺点，但非核心局限。知识点：VaR

模型缺陷。易错点：忽视模型假设与实际市场的偏差。

4、2025年金融风险管理师最需掌握的新兴技能是什么？

A、传统信贷分析

2025年金融风险管理师缺口分析与市场风险管理整合专题试卷及解析2

B、区块链技术

C、ESG风险评估

D、会计准则

【答案】C

【解析】正确答案是C。随着可持续金融兴起，ESG（环境、社会、治理）风险评估

成为FRM核心技能。B和D为辅助技能，A为传统能力。知识点：FRM技能演进。

易错点：过度关注技术而忽视趋势性需求。

5、市场风险整合管理中，压力测试的主要目的是什么？

A、计算日常损益

B、评估极端情景下的抗风险能力

C、优化资产配置

D、满足监管报告要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试通过模拟极端市场情景，评估机构承受能力。A、

C、D为次要或衍生目的。知识点：压力测试功能。易错点：混淆压力测试与VaR的日

常应用场景。

6、以下哪项是2025年市场风险管理的主要挑战？

A、数据不足

B、监管滞后

C、跨市场风险传染

D、模型过时

【答案】C

【解析】正确答案是C。全球化与数字化加剧了跨市场风险传染，成为首要挑战。A、

B、D虽存在，但可通过技术或政策缓解。知识点：风险管理趋势。易错点：忽视系统

性风险的动态性。

7、在整合市场风险管理中，对冲操作的主要目标是什么？

A、最大化收益

B、消除所有风险

C、降低特定风险敞口

D、提高流动性

【答案】C

【解析】正确答案是C。对冲旨在通过衍生品等工具降低特定风险（如汇率、利率），

而非完全消除风险或追求收益。A、B、D均偏离对冲本质。知识点：对冲策略。易错

点：将对冲与投机混淆。

8、2025年FRM考试中，市场风险权重最高的模块是？

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A、信用风险

B、操作风险

C、流动性风险

D、市场风险计量

【答案】D

【解析】正确答案是D。根据GA