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2025年金融风险管理师风险资本与业务线管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险资本与业务线管理专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师风险资本与业务线管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险资本（CaR）的计量中，以下哪项最准确地描述了其与经济资本（EC）的

关系？

A、风险资本是经济资本的子集，仅覆盖信用风险

B、风险资本等同于经济资本，两者可互换使用

C、风险资本是银行为抵御业务线特定风险而配置的资本，是经济资本在业务线层

面的分解

D、风险资本仅用于监管报告，而经济资本用于内部管理

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险资本（CapitalatRisk）是经济资本在业务线层面的具

体体现，用于衡量和抵御特定业务线面临的风险。经济资本是银行整体层面的风险缓

冲，而风险资本将其分解到各业务单元。选项A错误，风险资本覆盖各类风险（信用、

市场、操作等）；选项B错误，两者不可互换；选项D错误，风险资本主要用于内部管

理而非监管报告。知识点：风险资本与经济资本的关系。易错点：混淆风险资本与经济

资本的应用层级。

2、业务线风险管理中，RAROC（风险调整后资本回报率）的核心作用是？

A、最大化业务线的绝对利润

B、评估业务线风险与收益的平衡性

C、简化监管资本的计算

D、替代传统的VaR模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。RAROC通过将风险成本纳入回报计算，帮助评估业务线

的风险调整后绩效，确保风险与收益的平衡。选项A错误，RAROC关注的是风险调

整后的回报而非绝对利润；选项C错误，RAROC是内部管理工具，不用于监管资本

计算；选项D错误，RAROC与VaR是互补工具而非替代关系。知识点：RAROC的

应用。易错点：忽略RAROC的风险调整特性。

3、在业务线资本配置中，以下哪项最符合“风险偏好”的定义？

A、银行愿意承担的最大风险敞口

B、业务线实际承担的风险水平

C、银行为实现战略目标而设定的风险容忍度

D、监管机构规定的风险限额

2025年金融风险管理师风险资本与业务线管理专题试卷及解析2

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险偏好是银行为实现战略目标而设定的风险容忍度，是

资本配置和业务决策的指导原则。选项A错误，风险敞口是实际风险暴露而非偏好；选

项B错误，实际风险水平是结果而非设定；选项D错误，监管限额是外部要求而非内

部偏好。知识点：风险偏好的定义。易错点：混淆风险偏好与实际风险水平。

4、业务线风险管理中，以下哪项是“风险集中度”的主要衡量指标？

A、VaR值

B、单一客户或行业的风险暴露占比

C、操作风险事件频率

D、流动性覆盖率

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险集中度通常通过单一客户、行业或地区的风险暴露占

比来衡量，反映风险的集中程度。选项A错误，VaR是整体风险度量；选项C错误，

操作风险频率与集中度无关；选项D错误，流动性覆盖率是流动性风险指标。知识点：

风险集中度的衡量。易错点：混淆集中度与整体风险指标。

5、在业务线绩效评估中，以下哪项最符合“经济利润”的计算逻辑？

A、收入成本

B、收入资本成本

C、收入预期损失资本成本

D、收入监管资本成本

【答案】C

【解析】正确答案是C。经济利润需扣除预期损失和资本成本，反映真实的风险调

整后收益。选项A错误，未考虑风险成本；选项B错误，忽略预期损失；选项D错误，

资本成本应基于经济资本而非监管资本。知识点：经济利润的计算。易错点：忽略预期

损失的扣除。

6、业务线风险管理中，以下哪项是“压力测试”的主要目的？

A、计算日常VaR值

B、评估极端情景下的风险承受能力

C、替代日常风险监控

D、简化资本配置流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试通过模拟极