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2025年金融风险管理师巴塞尔协议III与IV对风险分类与管理的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III与IV对风险分类

与管理的影响专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III与IV对风险分类与管理的影响专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III引入的逆周期资本缓冲的主要目的是什么？

A、提高银行日常资本充足率水平

B、在经济过热时积累资本，在经济衰退时释放资本

C、替代原有的普通股一级资本要求

D、专门用于覆盖操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是巴塞尔协议III的重要创新，其核心机制

是在信贷扩张期（经济过热）要求银行计提额外资本，在信贷紧缩期（经济衰退）允许

释放，以平抑经济周期对银行体系的冲击。选项A描述的是普通资本要求的功能；选

项C错误，逆周期缓冲是补充而非替代；选项D操作风险有专门的风险加权资产计量

方法。知识点：巴塞尔协议III宏观审慎监管工具。易错点：容易与普通资本缓冲混淆。

2、巴塞尔协议IV对信用风险标准法的主要改进体现在？

A、完全取消了外部评级依赖

B、引入了基于违约概率的风险权重函数

C、强化了风险驱动因素，减少对外部评级的依赖

D、统一采用内部评级法

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议IV（最终版）对标准法的改进方向是增强风险

敏感性，通过引入更多风险驱动因素（如财务指标、违约概率等）来减少对外部评级的

过度依赖。选项A错误，并未完全取消外部评级；选项B描述的是内部评级法；选项

D错误，标准法仍是重要方法。知识点：巴塞尔协议IV信用风险计量改革。易错点：

容易混淆标准法与内部评级法的改革方向。

3、巴塞尔协议III对系统重要性银行（SIBs）的额外资本要求是基于什么原则？

A、规模大小原则

B、可处置性原则

C、系统重要性评估结果

D、跨境活跃度

【答案】C

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【解析】正确答案是C。对系统重要性银行的额外资本要求（HigherLossAbsorbency）

是根据全球系统重要性银行（GSIBs）的评估结果确定的，考虑其规模、关联性、可替

代性等五个维度。选项A、B、D都是评估因素之一，但不是完整原则。知识点：系统

重要性银行监管框架。易错点：容易将单一评估因素误认为全部原则。

4、巴塞尔协议IV对操作风险计量方法的改革方向是？

A、统一采用基本指标法

B、强化标准法，限制高级计量法

C、全面推广新标准法（SA）

D、取消操作风险资本要求

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议IV最终版决定用新标准法（StandardisedAp-

proach,SA）替代原有的三种方法（基本指标法、标准法、高级计量法），以提高可比性

和风险敏感性。选项A、B描述的是旧框架；选项D错误，操作风险仍是重要风险类

别。知识点：操作风险计量改革。易错点：容易混淆新旧操作风险计量框架。

5、巴塞尔协议III引入的杠杆率监管主要针对什么问题？

A、信用风险计量模型风险

B、表外业务过度扩张

C、利率风险管理不足

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率作为风险中性的补充指标，主要解决风险加权资产

计量可能导致的表外业务过度扩张和资本套利问题。选项A是内部模型法的问题；选

项C由利率风险资本要求覆盖；选项D有专门的流动性监管指标。知识点：杠杆率监

管目标。易错点：容易忽视杠杆率的风险中性特征。

6、巴塞尔协议IV对市场风险内部模型法（FRTB）的主要改进是？

A、简化了计量方法

B、引入了预期损失（ES）替代VaR

C、取消了压力测试要求

D、扩大了模型使用范围

【答案】B

【解析】正确答案是B。FRTB框架的核心改进是用预期损失（ExpectedShortfall）

替代风险价值（VaR）作为主要计量指标，更好地捕捉尾部风险。选项A错误，方法

更复杂