2025年金融风险管理师系统性风险的情景分析方法专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师系统性风险的情景分析方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险的情景分析方法专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师系统性风险的情景分析方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险情景分析中，压力情景的构建通常不包括以下哪项内容？

A、宏观经济指标恶化

B、特定金融机构倒闭

C、单一资产价格波动

D、跨境资本流动逆转

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险情景分析关注的是对整个金融体系产生广泛影

响的情景，而单一资产价格波动属于市场风险的范畴，不属于系统性风险情景构建的内

容。A、B、D都是典型的系统性风险情景要素。知识点：系统性风险情景构建要素。易

错点：容易将市场风险与系统性风险混淆。

2、以下哪项不属于情景分析在系统性风险管理中的作用？

A、评估金融机构的韧性

B、预测金融危机的准确时间

C、识别系统性风险的传导路径

D、制定宏观审慎政策

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析的主要作用是评估风险、识别传导路径和支持政

策制定，但无法准确预测金融危机的发生时间。A、C、D都是情景分析的重要作用。知

识点：情景分析的功能定位。易错点：过度夸大情景分析的预测能力。

3、在构建系统性风险情景时，最常用的基准情景是？

A、历史极端情景

B、假设性情景

C、基准经济情景

D、混合情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。基准经济情景是情景分析的基础，通常基于当前经济状况

和合理预期。A、B、D都是压力情景的类型。知识点：情景分类。易错点：混淆基准

情景与压力情景的区别。

4、以下哪项不是系统性风险情景分析的关键步骤？

A、情景设计

2025年金融风险管理师系统性风险的情景分析方法专题试卷及解析2

B、模型校准

C、结果解释

D、风险对冲

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险对冲是风险管理措施，不属于情景分析步骤。A、B、C

都是情景分析的核心步骤。知识点：情景分析流程。易错点：将风险管理措施与分析步

骤混淆。

5、在系统性风险情景分析中，传导机制分析主要关注？

A、单一机构的风险暴露

B、风险在金融体系内的扩散路径

C、特定市场的波动性

D、个别产品的违约概率

【答案】B

【解析】正确答案是B。传导机制分析是系统性风险情景分析的核心，关注风险如

何在金融体系内扩散。A、C、D都属于微观层面分析。知识点：风险传导机制。易错

点：混淆微观与宏观分析视角。

6、以下哪项不是构建系统性风险情景时需要考虑的外部因素？

A、地缘政治风险

B、技术变革

C、公司治理结构

D、气候变化

【答案】C

【解析】正确答案是C。公司治理结构属于内部因素，A、B、D都是重要的外部风

险因素。知识点：情景构建的外部因素。易错点：混淆内外部风险因素。

7、在情景分析中，敏感性分析与情景分析的主要区别在于？

A、分析范围不同

B、分析方法不同

C、分析目的不同

D、以上都是

【答案】D

【解析】正确答案是D。敏感性分析与情景分析在范围、方法和目的上都有显著区

别。知识点：分析方法比较。易错点：忽视两者之间的系统性差异。

8、以下哪项不是系统性风险情景分析的局限性？

A、模型假设的局限性

B、数据可得性问题

2025年金融风险管理师系统性风险的情景分析方法专题试卷及解析3

C、能够完全预测未来

D、情景的主观性

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析无法完全预测未来，这是其固有局限性。A、B、D

都是实际存在的局限性。知识点：情景分析的局限性。易错点：高估情景分析的预测能

力。

9、在构建跨境系统性