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2025年金融风险管理师操作风险AMA模型结果稳定性与敏感性分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险AMA模型结果稳定性与

敏感性分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险AMA模型结果稳定性与敏感性分析专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在AMA模型中，结果稳定性主要受以下哪个因素影响最大？

A、数据收集频率

B、模型参数选择

C、外部环境变化

D、员工培训质量

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型参数选择直接影响AMA模型的输出结果，参数的微

小变化可能导致结果显著波动，从而影响稳定性。A选项数据收集频率虽然重要，但相

对参数选择影响较小；C选项外部环境变化是外部因素，属于敏感性分析范畴；D选项

员工培训质量属于操作风险管理范畴，与模型结果稳定性无直接关系。知识点：AMA

模型参数敏感性。易错点：混淆稳定性与敏感性的影响因素。

2、敏感性分析中，通常采用哪种方法评估单一变量对结果的影响？

A、蒙特卡洛模拟

B、情景分析

C、压力测试

D、单因素分析

【答案】D

【解析】正确答案是D。单因素分析是敏感性分析的基础方法，通过固定其他变量，

仅改变一个变量来观察结果变化。A选项蒙特卡洛模拟适用于多变量随机分析；B选项

情景分析考虑多变量同时变化；C选项压力测试关注极端情况。知识点：敏感性分析方

法。易错点：混淆不同分析方法的适用场景。

3、AMA模型结果不稳定时，最可能的原因是？

A、数据质量差

B、模型过于复杂

C、外部审计频繁

D、监管要求变化

【答案】A

【解析】正确答案是A。数据质量差是导致模型结果不稳定的常见原因，如数据缺

失、异常值等。B选项模型复杂度可能导致计算效率问题，但不直接导致结果不稳定；

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C选项外部审计和D选项监管要求变化属于外部因素，不影响模型内在稳定性。知识

点：数据质量对模型稳定性的影响。易错点：忽视数据质量的重要性。

4、在敏感性分析中，“关键风险指标”（KRI）的作用是？

A、直接计算风险资本

B、监控模型输入变量

C、替代损失数据

D、优化模型结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。KRI用于监控模型输入变量的变化，及时发现异常。A选

项风险资本计算是模型输出；C选项KRI不能替代损失数据；D选项模型结构优化属

于模型开发阶段。知识点：KRI在敏感性分析中的应用。易错点：混淆KRI与模型输

出的关系。

5、AMA模型结果稳定性与敏感性分析的主要目的是？

A、满足监管要求

B、提高模型预测准确性

C、降低操作风险

D、优化资本配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。稳定性与敏感性分析的核心目的是确保模型预测的准确性

和可靠性。A选项满足监管要求是次要目的；C选项降低操作风险是模型应用目标；D

选项资本配置是模型结果的应用场景。知识点：稳定性与敏感性分析的目的。易错点：

混淆分析目的与应用目标。

6、以下哪项不属于敏感性分析的常见输入变量？

A、损失频率

B、损失强度

C、资本成本

D、相关性系数

【答案】C

【解析】正确答案是C。资本成本不属于AMA模型的输入变量，而是模型输出的

应用。A、B、D选项均为敏感性分析的典型输入变量。知识点：敏感性分析输入变量

范围。易错点：将模型输出变量误认为输入变量。

7、在AMA模型中，结果稳定性通常通过什么指标衡量？

A、标准差

B、变异系数

C、R平方

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D、置信区间

【答案】B

【解析】正确答案是B。变异系数是衡量结果稳定性的常用指标，反映相对波动性。

A选项标准差是绝对波动指标；C选项R平方用于拟合优度；D选项置信区间反映估

计精度。知识点：稳定性衡量指标。易错点：混淆不同统计指标的用途。

8、敏感性分析中，“基准情景”的作用是？