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2025年金融风险管理师信用风险资本管理与银行战略规划专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险资本管理与银行战略规划

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险资本管理与银行战略规划专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在银行资本管理中，经济资本与监管资本的主要区别是什么？

A、经济资本由监管机构强制要求，监管资本由银行内部评估

B、经济资本反映银行实际风险水平，监管资本满足最低合规要求

C、经济资本用于日常运营，监管资本用于长期投资

D、经济资本固定不变，监管资本随市场波动调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本是银行根据自身风险状况内部评估的资本需求，反

映实际风险水平；监管资本是监管机构规定的最低资本要求。A选项描述相反，C选项

混淆用途，D选项错误，经济资本会随风险变化动态调整。知识点：资本管理基础。易

错点：混淆两种资本的性质和目的。

2、银行实施信用风险缓释技术的主要目的是？

A、提高贷款利率

B、降低风险加权资产

C、增加客户数量

D、简化审批流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险缓释通过抵押、担保等方式降低信用风险暴露，从

而减少风险加权资产，优化资本充足率。A、C、D选项均非主要目的。知识点：信用

风险缓释工具。易错点：忽视资本充足率的核心目标。

3、在银行战略规划中，风险偏好声明的核心作用是？

A、替代具体风险管理政策

B、统一风险与业务决策标准

C、强制要求所有业务零风险

D、仅适用于高层管理人员

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好声明为全行提供统一的风险承受标准，指导业务

决策。A选项错误，它不能替代具体政策；C选项不现实；D选项错误，应全行适用。

知识点：风险治理框架。易错点：低估其全局指导作用。

4、预期信用损失（ECL）模型的三阶段划分依据是？

A、贷款金额大小

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B、信用风险显著增加

C、客户信用评级

D、贷款期限长短

【答案】B

【解析】正确答案是B。IFRS9要求根据信用风险是否显著增加划分三阶段，决定

损失计提方式。A、C、D选项非划分标准。知识点：预期信用损失模型。易错点：混

淆阶段划分与贷款特征。

5、银行内部评级法（IRB）中，违约概率（PD）的估计主要基于？

A、宏观经济预测

B、历史违约数据

C、行业平均水平

D、监管机构给定值

【答案】B

【解析】正确答案是B。PD需基于银行自身历史数据估计，反映特定债务人风险。

A、C、D选项非主要依据。知识点：IRB风险参数。易错点：忽视数据来源的内部性。

6、在银行资本规划中，压力测试的主要目标是？

A、预测未来盈利

B、评估极端情景下的资本充足性

C、优化客户服务流程

D、降低运营成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试模拟极端情景，检验银行资本抵御风险的能力。A、

C、D选项非核心目标。知识点：资本压力测试。易错点：混淆压力测试与常规预测。

7、信用风险加权资产（RWA）的计算中，期限调整（M）的作用是？

A、反映贷款剩余期限

B、调整风险权重

C、考虑期限对风险的影响

D、简化计算过程

【答案】C

【解析】正确答案是C。期限调整因子M反映长期贷款的额外风险。A选项不全面，

B、D选项错误。知识点：RWA计算要素。易错点：忽视期限的风险溢价作用。

8、银行战略规划中，风险与收益平衡的关键决策是？

A、选择高收益业务

B、设定风险限额

C、降低所有风险

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D、增加资本储备

【答案】