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2025年金融风险管理师市场风险VAR披露标准专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险VaR披露标准专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师市场风险VaR披露标准专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III对市场风险VaR披露的要求，银行应至少多久披露一次

VaR值？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III要求银行至少每月披露VaR值，以确保透

明度和及时性。选项A（每日）过于频繁，不切实际；选项B（每周）虽更及时但非强

制要求；选项D（每季度）频率过低，无法满足监管对信息披露及时性的要求。知识点：

巴塞尔协议III市场风险披露要求。易错点：考生可能误认为披露频率越高越好，但实

际监管要求是最低标准。

2、在VaR披露中，99%置信水平与95%置信水平相比，主要区别在于？

A、计算方法不同

B、风险覆盖范围更广

C、数据要求更少

D、仅适用于特定资产类别

【答案】B

【解析】正确答案是B。99%置信水平的VaR覆盖了更极端的损失情况，因此风险

覆盖范围更广。选项A错误，计算方法相同；选项C错误，高置信水平需要更多历史

数据；选项D错误，置信水平选择与资产类别无关。知识点：VaR置信水平的意义。易

错点：混淆置信水平与计算方法的关系。

3、历史模拟法计算VaR的主要优势是？

A、无需假设收益分布

B、计算速度最快

C、适用于所有市场条件

D、结果最精确

【答案】A

【解析】正确答案是A。历史模拟法直接使用历史数据，无需假设收益分布，因此

更贴近实际。选项B错误，蒙特卡洛模拟通常更快；选项C错误，极端市场条件下可

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能失效；选项D错误，精确性取决于数据质量。知识点：VaR计算方法比较。易错点：

误认为历史模拟法适用于所有情况。

4、压力测试在VaR披露中的作用是？

A、替代VaR计算

B、补充VaR的局限性

C、仅用于内部报告

D、仅适用于流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试通过模拟极端情景补充VaR的不足，尤其在尾部

风险方面。选项A错误，压力测试不能替代VaR；选项C错误，压力测试结果需对外

披露；选项D错误，压力测试适用于多种风险类型。知识点：压力测试与VaR的关系。

易错点：混淆压力测试与VaR的功能定位。

5、巴塞尔协议要求VaR模型必须满足的回溯测试周期是？

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、12个月

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议要求至少12个月的回溯测试数据以验证模型有

效性。选项A、B、C周期过短，无法充分验证模型。知识点：VaR模型验证要求。易

错点：忽略回溯测试对数据长度的要求。

6、在VaR披露中，增量风险计量的主要目的是？

A、简化计算过程

B、捕捉新增头寸的风险

C、减少披露频率

D、仅适用于利率风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。增量风险计量用于评估新增头寸对整体风险的影响。选项

A错误，增量计量可能增加复杂性；选项C错误，与披露频率无关；选项D错误，适

用于多种风险类型。知识点：增量风险计量的应用。易错点：混淆增量与边际风险的概

念。

7、VaR披露中，模型风险的主要来源是？

A、数据输入错误

B、模型假设不成立

C、计算设备故障

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D、监管要求变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险主要源于