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联立方程模型课件经济

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前面各章研究的都是单一的经济行为，定量分析的是单向的因

果关系，如

Yi01X1i2X2i3X3ikXkiui

只研究解释变量X、对被解释变量的影响

1X、X、、X

。23kY

可是在一个经济系统中经济行为往往不是单一的,而是同时有多

种经济行为,这时变量之间的因果关系可能是双向或者多向的

，即被解释变量也可能同时会影响解释变量。这时模型应该怎

样建立呢?

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9.1联立方程模型的概念

一、联立方程模型的定义

这种双向或多向因果关系可用联立方程模型去表述。

联立方程模型：是指同时用若干个相互关联的方程，去表示一

个经济系统中经济变量相互依存性的模型。

联立方程组中每一个单一方程描述了变量间的一个因果

关系，所描述的经济系统中有多少因果关系，联立方程模型

中对应就有多少个方程。

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举例

凯恩斯宏观经济模型

Ct12Ytu1t

It12Yt3Yt1u2t

YtCtItGt

其中:C为消费，Y为收入，I为投资，G为政府支出和；u为随机

扰动项。

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联立方程模型的特点：

（1）联立方程模型是由若干个单一方程组成的。模型中不止一个被解

释变量，M个方程可以有M个被解释变量。

（2）联立方程模型里既有非确定性方程（即随机方程）又可以

有确定性方程，但必须含有随机方程。

（3）被解释变量和解释变量之间可能互为因果，有的变量在某个方程

为解释变量，但同时在另一个方程中可能为被解释变量。所以解释变

量有可能是随机的不可控变量。

（4）解释变量可能与随机扰动项相关，而违反OLS基本假定。

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二、联立方程模型中变量的类型

单一方程模型中解释变量与被解释变量的区分十分清晰。

联立方程模型中同一变量可能既为被解释变量又为解释变量,因此

只区分解释变量与被解释变量的意义不大。

内生变量：由模型系统决定其取值的变量称为内生变量（

endogenousvariables）。内生变量受模型中其它变量的影响，

也可能影响其它内生变量，即内生变量是某个方程的被解释变量

，同时可能又是某些方程的解释变量。内生变量受模型内随机误差项

的影响，是随机变量。它与随机项之间不是独立的。

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外生变量：由模型系统以外的因素决定其取值的变量称为外生变量（

exogenousvariables）。外生变量只影响系统内的其它

变量，而不受其它变量的影响，因此在方程中只能做解释变量

，不能做被解释变量。外生变量不受模型中随机误差项的影响

。

预定内生变量：内生变量的滞后