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沪深300股指期货跨期套利研究.pdf

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    沪深300股指期货跨期套利研究

    摘要

    沪深300股票指数期货是我国首次上市的股指期货交易品种，上市以来取得稳定发展，具有良好

    的市场代表性。

    本文的研究是为了通过借鉴前人文献，总结前人经验来设计套利方法，运用真实数据进行模拟交易，

    通过实证分析得出结果，观察是否存在跨期套利机会。为投资者的投资行为提供参考，帮助投资者进

    行期货的跨期套利。

    文章主要从理论分析和实证分析两个方面分析其是否存在套利机会。从理论上讲，本文主要介绍

    沪深300股指期货市场的发展情况，阐述了跨期套利的基本原理和方法。从实证来看，本文选择

    IF2011和IF2012合约作为研

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