基于区间分析的金融市场风险管理VaR计算方法：理论、实践与创新.docx

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2025-10-24 发布于上海
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基于区间分析的金融市场风险管理VaR计算方法：理论、实践与创新

一、引言

1.1研究背景与动因

1.1.1金融市场风险与管理的重要性

在当今全球化的经济格局中，金融市场作为经济体系的核心枢纽，其稳定运行对于整个经济的健康发展起着至关重要的作用。金融市场风险，作为金融活动中不可避免的因素，涵盖了市场风险、信用风险、流动性风险等多个方面。这些风险不仅会对金融机构的稳健运营构成威胁，还可能通过金融体系的传导机制，对实体经济产生深远的负面影响。

金融市场风险的存在使得金融机构面临资产质量下降、盈利能力减弱的风险。2008年的全球金融危机就是一个典型的例子，这场危机源于美国次贷市场的信用风险爆发，