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(2025年)《金融风险管理》试卷附答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于金融风险的范畴（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.自然风险

答案：D。金融风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险等，自然风险通常不属于金融风险的范畴，它是由自然因素引发的风险，如地震、洪水等对实体经济造成损失，但并非直接的金融领域风险。

2.在信用风险管理中，衡量借款人违约概率的常用指标是（）

A.流动比率

B.资产负债率

C.违约损失率

D.预期违约频率

答案：D。预期违约频率是衡量借款人违约概率的常用指标。流动比率主要反映企业短期偿债能力；资产负债率反映企业长期偿债能力；违约损失率是指违约发生后损失的程度，并非衡量违约概率的指标。

3.市场风险中的利率风险不包括（）

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.汇率风险

答案：D。利率风险包括重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险等。汇率风险是指由于汇率变动而导致的风险，与利率风险是不同类型的市场风险。

4.操作风险的成因不包括（）

A.人员因素

B.内部流程

C.市场波动

D.系统缺陷

答案：C。操作风险的成因主要包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件等。市场波动是市场风险的成因，而非操作风险的成因。

5.以下哪种方法不属于风险度量的方法（）

A.敏感性分析

B.情景分析

C.压力测试

D.风险转移

答案：D。风险转移是一种风险应对策略，而敏感性分析、情景分析和压力测试都属于风险度量的方法，用于衡量风险的大小和影响。

6.巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本充足率要求中，核心一级资本充足率不得低于（）

A.4%

B.4.5%

C.6%

D.8%

答案：B。巴塞尔协议Ⅲ规定核心一级资本充足率不得低于4.5%，一级资本充足率不得低于6%，总资本充足率不得低于8%。

7.在金融衍生品交易中，期权的买方（）

A.只有权利没有义务

B.只有义务没有权利

C.既有权利又有义务

D.既无权利也无义务

答案：A。期权的买方支付期权费获得权利，在期权到期时可以选择是否行使权利，而没有必须执行的义务；期权的卖方则有相应的义务。

8.信用评级机构对企业进行信用评级时，不考虑的因素是（）

A.企业的财务状况

B.企业的行业前景

C.企业的地理位置

D.企业的管理水平

答案：C。信用评级机构在对企业进行信用评级时，主要考虑企业的财务状况、行业前景、管理水平等因素，企业的地理位置通常不是直接影响信用评级的关键因素。

9.以下关于风险分散化的说法，错误的是（）

A.可以降低非系统性风险

B.可以降低系统性风险

C.通过投资多种资产实现

D.资产之间相关性越低，分散效果越好

答案：B。风险分散化可以降低非系统性风险，通过投资多种相关性较低的资产来实现。但系统性风险是由整体市场因素引起的，无法通过风险分散化来降低。

10.流动性风险的衡量指标不包括（）

A.流动性覆盖率

B.净稳定资金比例

C.不良贷款率

D.存贷比

答案：C。流动性覆盖率、净稳定资金比例和存贷比都是衡量流动性风险的指标。不良贷款率是衡量信用风险的指标，反映银行贷款质量。

二、多项选择题（每题3分，共15分）

1.金融风险的特征包括（）

A.不确定性

B.客观性

C.传染性

D.可控性

答案：ABCD。金融风险具有不确定性，其发生的时间、程度等难以准确预测；具有客观性，是金融活动中客观存在的；具有传染性，一个金融机构的风险可能会波及其他金融机构和整个金融市场；同时也具有可控性，可以通过各种风险管理措施来降低风险。

2.市场风险主要包括（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，所以利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险都属于市场风险。

3.操作风险的管理措施包括（）

A.内部控制

B.外部监管

C.保险

D.业务外包

答案：ABC。操作风险的管理措施包括建立健全内部控制体系，加强内部管理和监督；接受外部监管，遵循监管要求；通过购买保险等方式转移操作风险。业务外包可能会带来新的操作风险，不是主要的操作风险管理措施。

4.信用风险管理的方法有（）

A.信用评级

B.贷款五级分类

C.信用衍生工具

D.担保

答案：ABCD。信用评级可以对借款人的信用状况进行评估；贷款五级分类有助于银行识别和管理贷款风险；信用衍生工具可以用于转移和分散信用风险；担保可