2025年征信金融信用评级分析师考试：征信风险评估与防范评级分析试题卷.docxVIP

2025年征信金融信用评级分析师考试：征信风险评估与防范评级分析试题卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题5分，共20分）

1.简述个人征信报告中“对外担保”信息对信用风险评估的主要影响。

2.简述信用评分卡模型中，选择变量和建立模型的主要步骤。

3.在企业信用风险评估中，公开信息来源的数据（如财务报表、新闻报道）有哪些主要作用？

4.简述贷后监控在信用风险防范中的重要性及其主要方式。

二、计算题（每题10分，共20分）

1.假设某客户的历史违约率为5%，违约损失率为40%，风险暴露金额为100万元。请计算该客户的预期损失（ExpectedLoss,EL）。

2.某信用评分卡模型中，某变量的权重为1.5，该变量的平均值为50，标准差为10。请计算该变量对评分的预期贡献（假设基线得分为200分）。

三、论述题（每题15分，共30分）

1.结合征信数据的特点，论述在信用风险评估中如何平衡数据时效性与数据完整性的需求。

2.试述信息不对称理论在个人信贷信用风险管理中的应用，并分析征信机构在缓解信息不对称方面扮演的角色。

四、案例分析题（25分）

某商业银行接到外部征信机构提供的风险预警信息，显示其一名长期合作的大额贷款客户（A公司）近期有大量信贷查询记录，且部分查询机构为非银行金融机构。同时，该客户提交的近期财务报表显示流动比率和速动比率较去年同期显著下降，但公司管理层表示经营一切正常，只是市场环境变化导致暂时性困难，并承诺下季度将大幅改善。

作为该银行的信用风险分析师，请基于上述信息，分析A公司可能面临的信用风险点，阐述你需要进一步收集哪些信息（包括内部和外部征信信息），并提出初步的风险评估建议和相应的监控措施。

试卷答案

一、简答题

1.影响：“对外担保”信息反映了个人为他人债务提供担保的潜在责任。若被担保人违约，担保人可能需要承担偿还责任，从而增加个人自身的负债负担和违约风险。该信息有助于评估个人潜在的或有负债规模，判断其承担额外债务能力的风险。对于担保金额较大或担保对象信用状况不佳的情况，风险影响更为显著。

解析思路：理解“对外担保”的本质是潜在负债。分析这种潜在负债如何转化为实际负债，以及对个人偿债能力的影响。结合征信风险评估关注负债水平和偿债压力的要点进行阐述。

2.选择变量步骤：（1）确定分析目标（如预测违约）；（2）收集并整理候选变量（包括征信数据、财务数据、行为数据等）；（3）进行数据清洗和预处理；（4）运用统计方法（如相关分析、单变量筛选、逐步回归等）评估变量的预测能力和区分度，筛选出与目标变量显著相关且具有区分性的重要变量。

建立模型步骤：（1）选择合适的模型类型（如Logistic回归、决策树等）；（2）利用筛选出的变量和样本数据训练模型，确定模型参数；（3）对模型进行评估（如使用验证集、ROC曲线、AUC值等），检验其预测准确性和稳定性；（4）根据评估结果进行模型调优（如变量权重调整、模型合并等）；（5）最终确定模型并进行评分转换，输出信用评分。

解析思路：区分变量选择和模型建立两个阶段。变量选择侧重于“筛选出好变量”，模型建立侧重于“用变量构建预测模型”。分别阐述两个阶段的主要工作内容和常用方法。

3.主要作用：公开信息为企业信用风险评估提供了外部视角和补充信息。它可以弥补内部数据（如银行提供的授信数据）的局限性，反映企业在市场中的整体形象、经营状况、财务透明度和社会声誉。通过分析财务报表，可以评估其偿债能力、盈利能力和运营效率；通过监测新闻报道、行业动态，可以了解企业的经营风险、管理风险和行业竞争风险，这些都有助于更全面地判断企业的信用风险水平。

解析思路：强调公开信息作为“外部补充”的作用。说明其能提供“内部数据无法反映”的信息维度（市场声誉、整体经营风险等）。具体阐述通过分析哪些公开信息内容（财务报表、新闻等）可以评估哪些方面的风险。

4.重要性：贷后监控是信用风险管理的关键环节，旨在及时发现借款人信用状况的变化，识别潜在风险，采取预防措施，降低违约损失。它是风险事前预警和事中控制的重要手段，有助于银行动态管理风险敞口，验证风险评估模型的有效性，并评估风险缓释措施的效果。

主要方式：（1）财务报表分析：定期或不定期审查借款人财务报表，关注关键财务指标变化；（2）非财务信息监控：关注借款人经营状况、管理层变动、诉讼事件、新闻报道等；（3）行为数据分析：监控借款人信贷行为，如查询次数、新申请贷款、还款记录等；（4）现场检查：定期或不定期进行实地考察，了解经营现场情况；（5）与借款人沟通：保持联系，了解经营困难和资金状况。

解