2025年全国硕士研究生招生考试数学（一）金融衍生品定价微分方程应用考核试卷.docVIP

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2025年全国硕士研究生招生考试数学（一）金融衍生品定价微分方程应用考核试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.金融衍生品定价中，Black-Scholes模型的偏微分方程是关于什么的偏微分方程？

A.股票价格

B.期权价格

C.无风险利率

D.波动率

2.在Black-Scholes模型中，下列哪个参数不影响期权价格？

A.股票价格

B.期权到期时间

C.无风险利率

D.期权执行价格

3.金融衍生品定价中，蒙特卡洛模拟方法主要用于解决哪种类型的问题？

A.偏微分方程

B.随机过程

C.风险价值

D.期权定价

4.在金融衍生品定价中，以下哪种模型是非线性的？

A.Black-Schol

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