银行业从业资格考试教材风险管理.docVIP

银行业从业资格考试教材风险管理

单项选择题（每题2分，共10题）

1.风险识别的主要方法不包括（）

A.失误树分析法

B.专家调查列举法

C.专家预测法

D.分解分析法

2.以下属于信用风险的是（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.违约风险

D.操作风险

3.商业银行风险管理的核心要素不包括（）

A.风险监控

B.风险计量

C.风险规避

D.风险控制

4.市场风险不包括（）

A.利率风险

B.股票风险

C.违约风险

D.汇率风险

5.以下哪种风险不属于流动性风险（）

A.融资流动性风险

B.市场流动性风险

C.信用流动性风险

D.资产流动性风险

6.风险文化的精神核心是（）

A.风险管理理念

B.知识

C.制度

D.内部控制

7.商业银行的风险管理流程是（）

A.风险识别、风险计量、风险监测、风险控制

B.风险计量、风险识别、风险监测、风险控制

C.风险识别、风险监测、风险计量、风险控制

D.风险监测、风险识别、风险计量、风险控制

8.以下不属于风险转移方式的是（）

A.保险

B.担保

C.套期保值

D.风险规避

9.风险偏好是银行在追求（）的过程中愿意承担的风险类型和总量。

A.利润最大化

B.股东利益最大化

C.经营目标

D.战略目标

10.商业银行的核心一级资本不包括（）

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.二级资本工具及其溢价

答案：1.C2.C3.C4.C5.C6.A7.A8.D9.D10.D

多项选择题（每题2分，共10题）

1.商业银行面临的外部风险有（）

A.行业风险

B.技术风险

C.品牌风险

D.客户风险

2.全面风险管理体系的三个维度包括（）

A.企业目标

B.风险管理的要素

C.企业层级

D.风险文化

3.风险计量模型的监督检查主要包括（）

A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

B.是否积累足够的历史数据

C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排

D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

4.以下属于操作风险的有（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

5.信用风险的主要形式有（）

A.违约风险

B.市场风险

C.结算风险

D.流动性风险

6.市场风险的计量方法包括（）

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值法

7.流动性风险预警信号中的融资信号包括（）

A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

B.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升

C.所发行股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

8.风险文化一般由（）三个层次组成。

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险管理知识

D.风险管理人员

9.商业银行风险管理部门的职责包括（）

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构

C.核准复杂金融产品的定价模型

D.协助财务控制人员进行价格评估

10.以下属于商业银行风险控制措施的有（）

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

答案：1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABCD5.AC6.ABCD7.AD8.ABC9.ACD10.ABCD

判断题（每题2分，共10题）

1.风险监测是风险管理的最基本要求。（）

2.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中。（）

3.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。（）

4.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。（）

5.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量。（）

6.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。（）

7.商业银行风险管理流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。（）

8.风险转移是指商业银行通过购买保险、签订远期合同等方式将风险转移给其他金融机构。（）

9.商业银行的风险管理部门可以直接参与银行的经营决策。（）

10.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。（）

答案：1.×