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债券收益率曲线构造研究——基于半参数模型和变点检测模型.pdf

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    内容摘要

    利率期限结构反映了时间对利率的影响，对金融体系至关重要，涉及资产定价和风险

    管理。债券收益率曲线构造研究不仅适用于国债市场，还可用于企业债券的研究，准确把

    握利率趋势对投资决策、管理利率风险等有重要意义。本文主要将不同的收益率曲线构造

    方法进行比较研究，并结合半参数模型和变点检测模型提出一些改进收益率曲线拟合效果

    的办法。

    首先对频率学派方法和贝叶斯学派方法用于构造债券收益率曲线进行整体对比，系统

    梳理参数模型和非参数模型。频率学方法采用参数模型和非参数模型，前者具有解释性和

    计算效

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