2025年金融风险管理师一级 风险管理基础：操作风险资本计量基本指标法习题库.docxVIP

2025年金融风险管理师一级风险管理基础：操作风险资本计量基本指标法习题库

1.以下关于操作风险资本计量基本指标法的说法，正确的是（）

A.基本指标法以总收入为基础计量操作风险资本要求

B.基本指标法的计算不需要考虑任何风险调整因素

C.基本指标法适用于所有规模的金融机构

D.基本指标法计算出的资本要求一定低于其他方法

答案：A

分析：基本指标法是以总收入为基础来计量操作风险资本要求的，A正确；虽相对简单，但也考虑了一定风险特征的系数，并非不考虑任何风险调整因素，B错误；并非适用于所有规模金融机构，大型复杂机构可能不适用，C错误；其计算出的资本要求不一定低于其他方法，D错误。

2.基本指标法下，操作风险资本要求的计算公式为（）

A.操作风险资本要求=前三年总收入的平均值×固定百分比

B.操作风险资本要求=前一年总收入×固定百分比

C.操作风险资本要求=前三年总收入之和×固定百分比

D.操作风险资本要求=当年总收入×固定百分比

答案：A

分析：基本指标法下，操作风险资本要求是前三年总收入的平均值乘以固定百分比，A正确。

3.基本指标法中，固定百分比通常设定为（）

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

答案：C

分析：基本指标法中固定百分比通常设定为15%，C正确。

4.某银行前三年的总收入分别为100亿元、120亿元、130亿元，按照基本指标法，其操作风险资本要求为（）

A.（100+120+130）×15%

B.（100+120+130）÷3×15%

C.（100×15%+120×15%+130×15%）÷3

D.（100×15%+120×15%+130×15%）

答案：B

分析：根据基本指标法公式，先求前三年总收入平均值，再乘以固定百分比15%，即（100+120+130）÷3×15%，B正确。

5.基本指标法的优点不包括（）

A.计算简单

B.易于理解

C.考虑了不同业务线的风险差异

D.实施成本低

答案：C

分析：基本指标法计算简单、易于理解、实施成本低，但未考虑不同业务线的风险差异，C符合题意。

6.基本指标法的局限性在于（）

A.对总收入的定义不明确

B.没有考虑操作风险的波动性

C.固定百分比设置不合理

D.计算过于复杂

答案：B

分析：基本指标法局限性在于未考虑操作风险的波动性，B正确；总收入定义明确，A错误；固定百分比是统一设定，并非不合理，C错误；计算简单，D错误。

7.采用基本指标法计量操作风险资本要求时，总收入是指（）

A.净利息收入

B.净非利息收入

C.净利息收入与净非利息收入之和

D.营业收入

答案：C

分析：采用基本指标法时，总收入是净利息收入与净非利息收入之和，C正确。

8.若某银行前三年净利息收入分别为50亿元、60亿元、70亿元，净非利息收入分别为30亿元、40亿元、50亿元，按照基本指标法，其操作风险资本要求为（）

A.[（50+30）+（60+40）+（70+50）]÷3×15%

B.（50+60+70+30+40+50）×15%

C.[（50×15%+30×15%）+（60×15%+40×15%）+（70×15%+50×15%）]÷3

D.（50×15%+60×15%+70×15%+30×15%+40×15%+50×15%）

答案：A

分析：先算出每年总收入（净利息收入与净非利息收入之和），再求三年平均值，最后乘以15%，A正确。

9.基本指标法适用于（）的金融机构。

A.业务复杂、规模较大

B.业务简单、规模较小

C.业务复杂、规模较小

D.业务简单、规模较大

答案：B

分析：基本指标法适用于业务简单、规模较小的金融机构，B正确。

10.以下关于基本指标法中总收入的说法，错误的是（）

A.不包括非正常项目收入

B.不包括保险收入

C.不包括证券投资收入

D.不包括银行账户的投资收入

答案：C

分析：基本指标法中总收入包括证券投资收入，C错误；不包括非正常项目收入、保险收入、银行账户投资收入，A、B、D正确。

11.基本指标法下，若银行某一年总收入为负，在计算操作风险资本要求时（）

A.该年总收入按零计算

B.不考虑该年数据

C.仍按实际值计算

D.该年总收入按前一年平均值计算

答案：A

分析：基本指标法下，若某一年总收入为负，该年总收入按零计算，A正确。

12.某银行前三年总收入分别为20亿元、80亿元、100亿元，按照基本指标法，其操作风险资本要求为（）

A.（0+80+100）÷3×15%

B.（