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2025年银行从业资格《风险管理》题库参考答案

一、单项选择题

1.以下哪种风险是由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：C

解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。

2.商业银行的核心一级资本不包括（）。

A.实收资本

B.一般风险准备

C.超额贷款损失准备

D.资本公积

答案：C

解析：核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。超额贷款损失准备属于二级资本。

3.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A.加强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

答案：A

解析：根据久期缺口的计算公式：久期缺口=资产加权平均久期（总负债/总资产）×负债加权平均久期。代入数据可得久期缺口=5（90/100）×4=53.6=1.4。久期缺口为正，当市场利率下降时，资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，银行净值增加，流动性加强。

二、多项选择题

1.商业银行面临的外部风险包括（）。

A.行业风险

B.法律风险

C.竞争对手风险

D.客户风险

E.技术风险

答案：ABCDE

解析：商业银行面临的外部风险包括行业风险、法律风险、竞争对手风险、客户风险、技术风险等。行业风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业生产、经营、投资或授信后偏离预期结果而造成损失的可能性。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。竞争对手风险是指来自竞争对手的不确定性对银行经营产生的影响。客户风险是指由于客户违约或信用状况恶化等给银行带来损失的风险。技术风险是指由于技术进步、技术故障等因素给银行带来损失的风险。

2.下列关于信用风险缓释的说法，正确的有（）。

A.信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险

B.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降

C.信用风险缓释作用体现为违约概率的下降，但不体现为违约损失率的下降

D.信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，但不体现为违约概率的下降

E.信用风险缓释作用体现为违约概率和违约损失率的下降

答案：ABE

解析：信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。信用风险缓释作用既可以体现为违约概率的下降，也可以体现为违约损失率的下降，或者两者同时下降。

三、填空题

1.（）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

答案：风险自我对冲

解析：风险自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。与之相对的是风险市场对冲，是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

2.巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行的一级资本充足率不得低于（）。

答案：6%

解析：巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行的核心一级资本充足率不得低于4.5%，一级资本充足率不得低于6%，资本充足率不得低于8%。

四、判断题

1.商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同承担风险管理的最终责任。（）

答案：错误

解析：商业银行的董事会承担风险管理的最终责任，而风险管理部门、合规部门、内部审计部门等是在董事会的领导下，分别履行不同的风险管理职责。风险管理部门主要负责风险的识别、计量、监测和控制等工作；合规部门主要负责确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求；内部审计部门主要负责对银行的风险管理、内部控制等进行独立的监督和评价。

2.市场风险具有明显的非系统