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国债期货系列之二：国债期货入门手册之策略篇.pptx

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    摘要;;1单边策略：判断单一期货合约的价格变动方向，跟随现货价格;2单边策略：从实际情况来看，国债期货市场以净空单居多;;2.1期现策略-基差策略：判断基差的变化方向套利;2.2期现策略-基差策略：基差的波动范围及季节性规律;2.3期现策略-基差策略：根据基差的影响因素判断波动方向;2.4期现策略-基差策略：对于具体券，久期差异可能导致基差变化方向不同;2.5期现策略-IRR策略：IRR的正套和反套策略;2.6期现策略-IRR策略：IRR和融资成本正相关，和净基差负相关;2.7期现策略：对于不同期限的合约，基差分化更大、IRR更接近;;3.1跨期策略：取决于远期资金成本和净基差之差;3.2跨期

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