高频金融数据的研究现状及展望分析研究财务会计学专业.docVIP

高频金融数据的研究现状及展望分析研究财务会计学专业.doc

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高频金融数据的研究现状及展望

摘要：高频数据是现代计量经济学研究的重点与热点，近年来，通过对高频金融数据进行建模分析已有许多新的研究成果出现。本文总结了现有对高频金融数据的研究情况，并着重分析了日内效应的研究。在此基础上，分析现有研究存在的问题，进而展望未来的发展趋势。

关键词：高频数据ARCH模型日内效应超高频数据

一、引言

高频数据是随着计算储存工具现代化产生的概念，与原有的低频数据相对，高频金融数据是在开盘时间和收盘时间之间进行抽样的交易数据，主要是以小时、分钟、甚至秒为抽样频率的、按时间顺序排列的时间序列，如股票价格、大盘指数、交易数量、交易时间间隔等。

在金融市场上，信

该用户很懒，什么也没介绍

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