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2025年期货从业资格考试金融风险管理技术规范修订试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本题型共60题，每题1分。每题有1个正确答案，请将正确选项的代表字母填在题后的括号内。多选、错选、漏选均不得分。）

1.在金融风险管理中，VaR（风险价值）模型主要用于衡量什么风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

2.以下哪种方法不属于压力测试的常见类型？

A.历史情景模拟

B.随机情景模拟

C.极端事件模拟

D.敏感性分析

3.在计算VaR时，选择不同的置信水平会怎样影响VaR的数值？

A.置信水平越高，VaR值越大

B.置信水平越高，VaR值越小

C.置信水平与VaR值无关

D.置信水平的变化不会影响VaR值

4.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？

A.持续收益率

B.夏普比率

C.贝塔系数

D.标准差

5.在金融风险管理中，对冲通常指的是什么行为？

A.增加投资以获取更高收益

B.减少投资以避免损失

C.通过交易某种金融工具来降低另一种金融工具的风险

D.提高投资组合的多样性

6.以下哪种模型通常用于计算信用风险的预期损失（EL）？

A.VaR模型

B.CreditMetrics模型

C.压力测试模型

D.敏感性分析模型

7.在金融风险管理中，风险价值（VaR）通常以什么形式报告？

A.绝对值

B.相对值

C.概率值

D.标准差

8.以下哪种方法通常用于衡量投资组合的系统性风险？

A.敏感性分析

B.压力测试

C.VaR计算

D.贝塔系数

9.在金融风险管理中，风险厌恶通常指的是什么态度？

A.倾向于承担更高风险以获取更高收益

B.倾向于避免风险，即使收益较低

C.对风险持中立态度

D.不关心风险，只关注收益

10.以下哪种工具通常用于对冲外汇风险？

A.股票

B.债券

C.远期合约

D.期货合约

11.在计算VaR时，选择不同的持有期会怎样影响VaR的数值？

A.持有期越长，VaR值越大

B.持有期越长，VaR值越小

C.持有期与VaR值无关

D.持有期的变化不会影响VaR值

12.在金融风险管理中，风险暴露通常指的是什么？

A.投资组合的总价值

B.投资组合中特定风险因素的敏感性

C.投资组合的收益率

D.投资组合的风险溢价

13.以下哪种方法通常用于衡量投资组合的协方差风险？

A.敏感性分析

B.压力测试

C.VaR计算

D.协方差矩阵

14.在金融风险管理中，风险转移通常指的是什么行为？

A.将风险从一种形式转移到另一种形式

B.将风险从一种投资工具转移到另一种投资工具

C.将风险从公司转移到个人

D.将风险从个人转移到公司

15.以下哪种工具通常用于对冲利率风险？

A.股票

B.债券

C.远期合约

D.期货合约

16.在计算VaR时，选择不同的市场条件会怎样影响VaR的数值？

A.市场条件越差，VaR值越大

B.市场条件越差，VaR值越小

C.市场条件与VaR值无关

D.市场条件的变化不会影响VaR值

17.在金融风险管理中，风险溢价通常指的是什么？

A.投资的预期收益率

B.投资的风险收益率

C.投资的无风险收益率

D.投资的盈亏平衡点

18.以下哪种方法通常用于衡量投资组合的波动性风险？

A.敏感性分析

B.压力测试

C.VaR计算

D.标准差

19.在金融风险管理中，风险对冲通常指的是什么行为？

A.增加投资以获取更高收益

B.减少投资以避免损失

C.通