2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析核心概念试题.docxVIP

2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析核心概念试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。请将正确答案的字母填在答题纸上。）

1.在时间序列分析中，描述数据点之间是否存在自相关的统计量是？

A.相关系数

B.自相关系数

C.偏相关系数

D.协方差

2.时间序列的平稳性是指？

A.数据的均值和方差随时间变化

B.数据的均值和方差不随时间变化

C.数据呈现周期性波动

D.数据呈现线性趋势

3.在时间序列分析中，ARIMA模型的基本形式是？

A.Y_t=c+φ_1Y_{t-1}+ε_t

B.Y_t=c+β_0+β_1t+ε_t

C.Y_t=c+Y_{t-1}+ε_t

D.Y_t=c+φ_1Y_{t-1}+θ_1ε_{t-1}+ε_t

4.时间序列分解法中，通常将时间序列分解为哪些成分？

A.趋势成分和季节成分

B.长期趋势、短期波动和周期成分

C.随机成分和季节成分

D.趋势成分和随机成分

5.在时间序列分析中，季节性是指？

A.数据在一年内的周期性变化

B.数据在几天内的周期性变化

C.数据在几个月内的周期性变化

D.数据在几年内的周期性变化

6.时间序列的差分操作是为了？

A.消除数据的季节性

B.消除数据的趋势性

C.使数据平稳

D.增加数据的自相关性

7.在时间序列分析中，移动平均法的基本思想是？

A.用过去一段时间的平均值来预测未来的值

B.用过去一段时间的最大值来预测未来的值

C.用过去一段时间的最小值来预测未来的值

D.用过去一段时间的标准差来预测未来的值

8.时间序列的ACF图是用来？

A.检查数据的正态性

B.检查数据的自相关性

C.检查数据的独立性

D.检查数据的趋势性

9.在时间序列分析中，ARIMA(1,1,1)模型的含义是？

A.一个自回归模型，差分次数为1，移动平均项数为1

B.一个自回归模型，差分次数为0，移动平均项数为1

C.一个自回归模型，差分次数为1，移动平均项数为0

D.一个自回归模型，差分次数为0，移动平均项数为0

10.时间序列的预测方法中，哪一种方法适用于具有明显趋势和季节性的数据？

A.简单移动平均法

B.指数平滑法

C.ARIMA模型

D.线性回归模型

11.在时间序列分析中，ADF检验是用来？

A.检查数据的平稳性

B.检查数据的自相关性

C.检查数据的正态性

D.检查数据的趋势性

12.时间序列的分解法中，通常用什么方法来估计季节性成分？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.最小二乘法

D.季节性调整法

13.在时间序列分析中，ARIMA模型中的p、d、q分别代表？

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.差分次数、自回归项数、移动平均项数

C.移动平均项数、自回归项数、差分次数

D.自回归项数、移动平均项数、差分次数

14.时间序列的预测方法中，哪一种方法适用于短期预测？

A.ARIMA模型

B.线性回归模型

C.简单移动平均法

D.指数平滑法

15.在时间序列分析中，季节性调整法是用来？

A.消除数据的季节性

B.增强数据的季节性

C.估计数据的季节性成分

D.预测未来的季节性成分

16.时间序列的ACF图和PACF图的区别是？

A.ACF图显示数据点的自相关性，PACF图显示数据点的偏自相关性

B.ACF图显示数据点的偏自相关性，PACF图显示数据点的自相关性

C.ACF图显示数据的趋势性，PACF图显示数据的季节性

D.ACF图显示数据的季节性，PACF图显示数据的趋势性

17.在时间序列分析中，移动平均法中的“移动”指的是？

A.数据点的移动

B.平滑窗口的移动

C.预测值的移动

D.随机误差的移动

18.时间序列的预测方法中，哪一种方法适用于长期预测？

A.简单移动平均法

B.指数平滑法

C.ARIMA模型

D.线性回归模型

19.在时间序列分析中，ADF检验的原假设是？

A.数据是非平稳的

B.数据是平稳的

C.数据是自相关的

D.数据是独立的

20.时间序列的分解法中，通常用什么方法来估计趋势成分？

A.移动平均法

B.指数平滑法

C.最小二乘法

D.季节性调整法

二、简答题（本部分共5小题，每小题4分，共20分。请将答案写在答题纸上。）

1.简述时间序列分析的基本概念和主要目的。

2.解释什么是时间序列的平稳性，并说明为什么在进行时间序列分析时通常需要将数据平稳化。

3.描述ARIMA模型的基本形式，