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2025年统计学期末考试：时间序列分析理论探讨试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20题，每题2分，共40分。请仔细阅读每题选项，选择最符合题意的答案。）

1.时间序列分析的核心目的是什么？

A.揭示数据随时间变化的规律

B.预测未来数据点

C.消除数据中的季节性波动

D.建立数据之间的因果关系

2.以下哪种方法适用于处理具有明显趋势的时间序列数据？

A.指数平滑法

B.ARIMA模型

C.季节性分解法

D.线性回归分析

3.时间序列数据的三种主要构成成分是什么？

A.趋势、季节性和周期性

B.趋势、随机性和周期性

C.季节性、随机性和周期性

D.趋势、季节性和随机性

4.简单指数平滑法适用于哪种类型的时间序列数据？

A.只包含趋势的序列

B.只包含季节性波动的序列

C.既包含趋势又包含季节性波动的序列

D.不包含趋势和季节性波动的序列

5.在时间序列分析中，什么是ACF（自相关函数）？

A.衡量时间序列数据与自身滞后值之间的相关性

B.衡量时间序列数据与其他序列之间的相关性

C.衡量时间序列数据与外部变量之间的相关性

D.衡量时间序列数据与误差项之间的相关性

6.什么是MA（移动平均）模型？

A.一种基于历史数据的平滑方法

B.一种基于自回归系数的模型

C.一种基于季节性调整的模型

D.一种基于外部变量的模型

7.ARIMA模型中，p、d、q分别代表什么？

A.自回归阶数、差分阶数、移动平均阶数

B.差分阶数、自回归阶数、移动平均阶数

C.移动平均阶数、自回归阶数、差分阶数

D.自回归阶数、移动平均阶数、差分阶数

8.时间序列分解法中，什么是趋势成分？

A.数据中长期的、平滑的变化模式

B.数据中短期的、不规则的变化模式

C.数据中季节性的、重复的变化模式

D.数据中随机的、不可预测的变化模式

9.什么是季节性指数？

A.衡量时间序列数据中季节性波动强度的一个指标

B.衡量时间序列数据中趋势变化强度的一个指标

C.衡量时间序列数据中随机波动强度的一个指标

D.衡量时间序列数据中周期性波动强度的一个指标

10.在时间序列分析中，什么是季节性调整？

A.消除时间序列数据中的季节性波动

B.增强时间序列数据中的季节性波动

C.消除时间序列数据中的趋势成分

D.增强时间序列数据中的趋势成分

11.什么是Dickey-Fuller检验？

A.用于检验时间序列数据是否平稳的统计检验

B.用于检验时间序列数据是否具有趋势的统计检验

C.用于检验时间序列数据是否具有季节性的统计检验

D.用于检验时间序列数据是否具有周期性的统计检验

12.时间序列模型中的残差应该满足什么性质？

A.具有线性关系

B.具有自相关性

C.具有恒定的方差

D.具有非恒定的方差

13.什么是季节性分解的乘法模型？

A.将时间序列数据分解为趋势成分、季节性成分和随机成分的乘积形式

B.将时间序列数据分解为趋势成分、季节性成分和随机成分的和的形式

C.将时间序列数据分解为趋势成分和季节性成分的乘积形式

D.将时间序列数据分解为趋势成分和随机成分的乘积形式

14.什么是季节性分解的加法模型？

A.将时间序列数据分解为趋势成分、季节性成分和随机成分的乘积形式

B.将时间序列数据分解为趋势成分、季节性成分和随机成分的和的形式

C.将时间序列数据分解为趋势成分和季节性成分的乘积形式

D.将时间序列数据分解为趋势成分和随机成分的乘积形式

15.在时间序列分析中，什么是AR（自回归）模型？

A.一种基于历史数据的平滑方法

B.一种基于自回归系数的模型

C.一种基于季节性调整的模型

D.一种基于外部变量的模型

16.什么是ACF（自相关函数）的拖尾现象？

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