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2025年统计学专业期末考试：时间序列分析结果评估试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，如果数据呈现明显的季节性波动，那么最适合使用的模型是？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

2.下列哪一项不是时间序列分析中常用的平稳性检验方法？

A.自相关函数检验

B.偏自相关函数检验

C.Ljung-Box检验

D.Dickey-Fuller检验

3.时间序列分解法中，通常将时间序列分解为哪些成分？

A.趋势成分和季节成分

B.趋势成分和随机成分

C.季节成分和随机成分

D.趋势成分、季节成分和随机成分

4.在时间序列预测中，移动平均法属于哪一类预测方法？

A.统计预测方法

B.时间序列预测方法

C.情景预测方法

D.专家预测方法

5.时间序列分析中，acf（自相关函数）和pacf（偏自相关函数）的主要区别是什么？

A.acf考虑了所有滞后项的影响，而pacf只考虑了直接滞后项的影响

B.acf只考虑了直接滞后项的影响，而pacf考虑了所有滞后项的影响

C.acf和pacf没有区别

D.acf和pacf都只考虑了季节性滞后项的影响

6.在ARIMA模型中，参数p、d、q分别代表什么？

A.p代表自回归项数，d代表差分次数，q代表移动平均项数

B.p代表差分次数，d代表自回归项数，q代表移动平均项数

C.p代表移动平均项数，d代表自回归项数，q代表差分次数

D.p代表差分次数，d代表移动平均项数，q代表自回归项数

7.时间序列分析中，季节性指数的主要作用是什么？

A.描述时间序列的季节性波动

B.平滑时间序列数据

C.检验时间序列的平稳性

D.预测未来时间点的值

8.在时间序列分析中，如果数据呈现非平稳性，通常需要进行差分处理，差分的主要目的是什么？

A.增加数据的平稳性

B.减少数据的自相关性

C.提高模型的预测精度

D.使数据更易于解释

9.时间序列分析中，ACF和PACF图的主要用途是什么？

A.检验时间序列的平稳性

B.确定ARIMA模型的参数

C.描述时间序列的季节性波动

D.平滑时间序列数据

10.在时间序列分析中，如果数据呈现多重季节性，应该如何处理？

A.使用ARIMA模型

B.使用季节性ARIMA模型

C.使用分解法

D.使用移动平均法

11.时间序列分析中，残差分析的主要目的是什么？

A.检验模型的拟合优度

B.确定模型的参数

C.描述时间序列的季节性波动

D.平滑时间序列数据

12.在时间序列分析中，如果数据呈现趋势性，应该如何处理？

A.使用ARIMA模型

B.使用趋势外推法

C.使用季节性ARIMA模型

D.使用移动平均法

13.时间序列分析中，季节性调整的主要目的是什么？

A.去除时间序列的季节性波动

B.提高模型的预测精度

C.使数据更易于解释

D.增加数据的平稳性

14.在时间序列分析中，如果数据呈现周期性波动，应该如何处理？

A.使用ARIMA模型

B.使用周期性ARIMA模型

C.使用分解法

D.使用移动平均法

15.时间序列分析中，Box-Jenkins方法的主要步骤是什么？

A.模型识别、参数估计、模型诊断

B.数据收集、模型识别、参数估计

C.模型诊断、参数估计、模型识别

D.数据收集、模型诊断、参数估计

16.在时间序列分析中，如果数据呈现随机波动，应该如何处理？

A.使用ARIMA模型

B.使用移动平均法

C.使用季节性ARIMA模型

D.使用趋势外推法

17.时间序列分析中，AIC和BIC的主要区别是什么？

A.AIC考虑了模型的复杂度，而BIC不考虑

B.BIC考虑了模型的复杂度，而AIC不考虑

C.AIC和BIC没有区别

D.AIC和B