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2025年统计学专业期末考试：时间序列分析实践试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析的核心目标是（）。

A.揭示数据背后的随机性

B.预测未来趋势

C.分析季节性波动

D.消除时间序列中的噪声

2.下列哪种方法适用于平稳时间序列的建模？（）

A.ARIMA模型

B.季节性分解

C.GARCH模型

D.状态空间模型

3.时间序列的平稳性检验通常使用（）。

A.相关图

B.自相关函数

C.偏自相关函数

D.Ljung-Box检验

4.ARIMA模型中的p、d、q分别代表（）。

A.自回归项数、差分次数、移动平均项数

B.移动平均项数、自回归项数、差分次数

C.差分次数、移动平均项数、自回归项数

D.自回归项数、移动平均项数、差分次数

5.季节性分解的乘法模型适用于（）。

A.季节性影响与趋势无关

B.季节性影响与趋势相关

C.季节性影响不显著

D.趋势影响不显著

6.时间序列的分解方法不包括（）。

A.指数平滑法

B.移动平均法

C.循环分解法

D.季节分解法

7.预测时间序列时，滑动平均法适用于（）。

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.季节性序列

D.随机序列

8.时间序列的自相关函数（ACF）主要反映（）。

A.序列的线性关系

B.序列的非线性关系

C.序列的独立性

D.序列的周期性

9.ARIMA模型中的d表示（）。

A.自回归项数

B.差分次数

C.移动平均项数

D.预测误差

10.时间序列的季节性分解方法不包括（）。

A.加法模型

B.乘法模型

C.指数平滑模型

D.季节指数法

11.时间序列的差分操作主要用于（）。

A.消除趋势

B.消除季节性

C.增强平稳性

D.增强周期性

12.时间序列的移动平均法主要适用于（）。

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.季节性序列

D.随机序列

13.时间序列的周期性波动通常使用（）。

A.ARIMA模型

B.季节性分解

C.GARCH模型

D.状态空间模型

14.时间序列的平稳性检验方法不包括（）。

A.单位根检验

B.Ljung-Box检验

C.自相关函数检验

D.相关图检验

15.时间序列的预测误差分析通常使用（）。

A.MAPE

B.RMSE

C.R-squared

D.AIC

16.时间序列的分解方法不包括（）。

A.指数平滑法

B.移动平均法

C.循环分解法

D.季节分解法

17.时间序列的自相关函数（ACF）主要反映（）。

A.序列的线性关系

B.序列的非线性关系

C.序列的独立性

D.序列的周期性

18.ARIMA模型中的q表示（）。

A.自回归项数

B.差分次数

C.移动平均项数

D.预测误差

19.时间序列的季节性分解方法不包括（）。

A.加法模型

B.乘法模型

C.指数平滑模型

D.季节指数法

20.时间序列的差分操作主要用于（）。

A.消除趋势

B.消除季节性

C.增强平稳性

D.增强周期性

二、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请将你认为正确的题目打“√”，错误的题目打“×”。）

1.时间序列分析只能用于经济数据的预测。（×）

2.平稳时间序列的均值和方差都随时间变化。（×）

3.ARIMA模型可以处理非平稳时间序列。（√）

4.季节性分解的加法模型适用于季节性影响与趋势无关的情况。（√）

5.时间序列的自相关函数（ACF）可以反映序列的独立性。（×）

6.ARIMA模型中的p表示差分次数。（×）

7.时间序列的季节性分解方法只有乘法模型。（×）

8.时间序列的移动平均法可以消除趋势和季节性。（√）

9.时间序列的平稳性检验方法只有单位根检验。（×）

10.时间序列的预测误差分析只有MAPE一种方法。（×）

三、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。请根据题目要求，简要回答问题。）

1.