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商业银行信贷风险动态监控与防控制度研究

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景及意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1商业银行面临的宏观经济环境分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.1.2信贷风险管理的现实需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

1.2.1国外商业银行信贷风险动态监控研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．14

1.2.2国内商业银行信贷风险动态监控研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．16

1.3研究方法与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3.1研究方法的选取与说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

1.3.2基本研究思路与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.4研究内容与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

二、商业银行信贷风险动态监控理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1信贷风险相关概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.1.1信贷风险的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

2.1.2信贷风险的类型与成因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

2.2动态监控相关理论阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.2.1风险动态监控的理论内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

2.2.2动态监控在风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.3信贷风险动态监控与预控机制耦合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

三、商业银行信贷风险动态监控的现状与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．50

3.1我国商业银行信贷风险监控体系现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.1.1监控体系的基本架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.1.2监控体系的主要方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.2我国商业银行信贷风险监控存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

3.2.1监控机制不够完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

3.2.2监控技术相对滞后．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

3.2.3监控信息共享不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

3.3商业银行信贷风险动态监控面临的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64

3.3.1经济周期波动的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

3.3.2金融创新带来的风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

3.3.3外部环境的不确定性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

四、商业银行信贷风险动态监控预控机制的构建．．．．．．．．．．．．．．．75

4.1构建动态监控预控机制的总体思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80

4.1.1系统化设计理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82

4.1.2智能化发展方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

4.2信贷风险动态监控指标体系的建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85

4.2.1指标体系的构建原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．87

4.2.2关键监控指标的选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．91

4.3信贷风险动态监控模型的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93

4.3.1监控模型的类型选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．98